Plan naprawy bankowej · Rozporządzenie CEMAC w sprawie resolucji bankowej
Państwa system naprawy i resolucji bankowej, zmierzony i przełożony na wyceniony plan działania.
10 obszarów tematycznych, undefined pytań, skala 5 poziomów. I działanie, które pozwala przejść z jednego poziomu na kolejny.
10 obszarów tematycznych modelu referencyjnego, już opracowanych od N1 do N5. Jedna firma, jedna jednostka biznesowa, albo 300 naraz.
Plan naprawy bankowej · Rozporządzenie CEMAC w sprawie resolucji bankowej
10 obszarów tematycznych, undefined pytań, skala 5 poziomów.
Nordhavn Industries
53 / 100
Oni mierzą swoją dojrzałość z Datamensio
Przykład
Ta sytuacja mogłaby być Państwa sytuacją.
Weźmy przykład firmy: trzy oddziały, trzy arkusze kalkulacyjne, żadnej wspólnej odpowiedzi.
Nikt nie potrafi tego skonsolidować.
Nordhavn Industries, 2400 osób w Hamburgu, Lyonie i Porto. Zamawiający pyta, na jakim etapie jest grupa. Każdy oddział odpowiada we własnym arkuszu, z własnymi skalami.
Trzy tygodnie, jedna wspólna baza.
Diagnoza Rozporządzenie CEMAC dotyczące postępowania z instytucjami kredytowymi w trudnej sytuacji i resolucji bankowej uruchomiona jednocześnie na trzech oddziałach, na podstawie notatek ze spotkań z osobami odpowiedzialnymi. Model referencyjny był już gotowy, podobnie jak 10 obszarów tematycznych i poziomy od N1 do N5.
Dwa wydatki uniknięte, zanim zostały poniesione.
Wynik 53 na 100, luka skoncentrowana na trzech obszarach tematycznych. Asystent IA wykrył, że dwa działania planu pokrywają się z działaniami z innego audytu. Prezentacja wyników dla komitetu powstała w jedno zdanie.
Czego dzięki temu uniknięto
- 3oddziały zmierzone na tej samej podstawie, zamiast trzech kwestionariuszy do przetworzenia
- 2zdublowane działania wykryte przed poniesieniem wydatku
- 1prezentacja wyników dla komitetu, bez ręcznego opracowania
Te liczby pochodzą z przykładu. Mogłyby być Państwa liczbami.
Norma narzuca procesy. Datamensio mówi, na jakim etapie Państwo są.
01
Model referencyjny jest już gotowy
Obszary tematyczne, pytania i poziomy od N1 do N5 opracowane. Nie zaczynają Państwo od pustego arkusza.
02
Wynik jest gotowy tego samego dnia
Online, przez link do samooceny albo podczas spotkania. Obszar po obszarze, porównywalny w czasie.
03
Luka staje się wycenionym planem
Każde przejście na kolejny poziom niesie ze sobą działanie. IA priorytetyzuje według oczekiwanego efektu, nie według kolejności z normy.
04
Postęp da się wykazać
Kampania po kampanii, względem Państwa celu i względem Państwa przeszłości. Tego właśnie oczekuje Państwa zarząd.
Skala dojrzałości
Jeden poziom, kolejny i działanie, które je łączy.
To właśnie ten mechanizm (poziom, poziom wyższy oraz działanie łączące oba) przekształca stwierdzenie w trajektorię rozwoju.
Czy wskaźniki uruchamiające plan naprawy są skalibrowane, monitorowane i powiązane z procedurą eskalacji?
- N1
Żaden wskaźnik uruchamiający nie jest zdefiniowany. Bieżący monitoring ostrożnościowy nie rozróżnia progów, które wymagałyby uruchomienia planu.
- N2
W planie figuruje lista wskaźników, z progami przyjętymi z minimum regulacyjnego. Obliczenia są doraźne i żadna procedura nie precyzuje dalszego postępowania w razie przekroczenia.
- N3
Wskaźniki są obliczane z określoną częstotliwością i przedstawiane komitetowi ryzyka. Istnieje procedura eskalacji, wyznaczająca odpowiedzialnych, z orientacyjnymi terminami.
- N4
Progi są skalibrowane na podstawie projekcji scenariuszy i zintegrowane z tablicą wskaźników zarządu. Każde przekroczenie uruchamia udokumentowaną decyzję, w tym decyzję o nieuruchomieniu planu, a informowanie organu nadzoru jest przygotowane.
- N5
Kalibracja jest okresowo przeglądana w świetle ćwiczeń kryzysowych, zmian profilu ryzyka oraz uwag nadzoru. Zmiany są udokumentowane, a ich skutki mierzone.
Działanie umożliwiające przejście z poziomu N2 do N3
Włączenie wskaźników uruchamiających do miesięcznego raportowania ryzyka, sformalizowanie noty eskalacyjnej wskazującej osobę odpowiedzialną za stwierdzenie przekroczenia, termin zwołania komitetu kryzysowego oraz adresata informacji, a następnie zatwierdzenie jej na najbliższym komitecie ryzyka.
« Dzięki Datamensio realizujemy nasze cele ze znacznie większą skutecznością. Służby inspekcyjne EFRR oraz naszego ministerstwa nadzorującego szczególnie doceniły to podejście, które dostarcza im wiarygodnych danych. »
Dyrektorka CCI 94CCI Île-de-France
« Uważamy, że to rozwiązanie najlepiej odpowiada potrzebie skalowania naszego projektu transformacji i mierzenia jego wpływu zgodnie z naszymi wymaganiami. »
Maja SucekChief Operating Officer, Interreg Danube
Rzadko sam
Model referencyjny da się łączyć z innymi. Niech Państwo połączą kilka, by objąć całą działalność, albo pozwolą IA napisać własny.
Wykonajcie swój pierwszy pomiarna CEMAC.
O czym jest ten model referencyjny
System CEMAC dotyczący postępowania z instytucjami kredytowymi w trudnej sytuacji obejmuje trzy etapy: prewencję, wczesną interwencję i resolucję. Prewencja opiera się na prewencyjnym planie naprawy, dokumencie, który instytucja sporządza, aktualizuje i przedkłada Komisji Bankowej Afryki Środkowej. Opisuje on wskaźniki monitorujące, progi uruchamiające, opcje odbudowy kapitału i płynności, możliwe zbycia, przyjęte scenariusze napięć oraz łańcuch decyzyjny, który je aktywuje. Resolucja natomiast należy do organu nadzoru: instytucja musi dostarczyć mu informacje umożliwiające jej przeprowadzenie, w szczególności dotyczące funkcji krytycznych i wzajemnych powiązań w grupie.
W praktyce plan naprawy napotyka trzy trudności. Pierwsza dotyczy wiarygodności opcji: czy zbycie aktywów wpisane do planu zostało wycenione, przetestowane na prawdopodobnym nabywcy, a termin jego realizacji zweryfikowany? Druga dotyczy powiązania z bieżącym zarządzaniem: czy wskaźniki uruchamiające są tymi samymi, które są monitorowane w ramach komitetu, czy odrębną listą aktualizowaną raz w roku? Trzecia dotyczy ładu organizacyjnego: kto stwierdza przekroczenie progu, w jakim terminie zbiera się komitet kryzysowy i kto informuje COBAC.
Temat zmienił charakter w regionie. Rozwój Funduszu Gwarantowania Depozytów Afryki Środkowej, zaostrzenie wymogów kapitałowych oraz skonsolidowany nadzór nad regionalnymi grupami bankowymi przesunęły ten obszar z rejestru dokumentacyjnego do rejestru operacyjnego. Częstym nieporozumieniem jest mylenie dwóch pojęć: prewencyjny plan naprawy należy do instytucji, plan resolucji należy do organu nadzoru. Pomylenie obu prowadzi do sporządzenia hybrydowego dokumentu, który nie służy ani jednemu, ani drugiemu celowi.
Badanie zgodności kończy się odpowiedzią binarną: plan został przekazany i zawiera oczekiwane elementy, albo ich nie zawiera. Diagnoza dojrzałości stawia inne pytanie: na jakim poziomie opanowania znajduje się każdy element systemu i jakie konkretne działanie pozwala przejść na wyższy poziom. Plan kompletny na papierze może cechować się niską dojrzałością, jeśli żadna opcja nigdy nie została przetestowana symulacyjnie i żadne ćwiczenie kryzysowe nie zaangażowało zarządu.
Model referencyjny jest gotowy do użycia w Datamensio. Dostosowuje się do Państwa instytucji: spółki zależnej grupy regionalnej, banku o zasięgu krajowym, instytucji o umiarkowanej skali podlegającej proporcjonalnym oczekiwaniom. Sztuczna inteligencja dostosowuje obszary tematyczne, pytania i poziomy lub buduje odmianę na podstawie Państwa własnych dokumentów, istniejącego planu naprawy, procedur zarządzania kryzysowego, protokołów komitetu ryzyka.
Norma referencyjna: Rozporządzenie CEMAC dotyczące postępowania z instytucjami kredytowymi w trudnej sytuacji i resolucji bankowej
Oceniane obszary tematyczne
Ład organizacyjny systemu naprawy
Zatwierdzenie planu przez radę nadzorczą, role komitetu ryzyka i zarządu, wyznaczenie odpowiedzialnych, częstotliwość aktualizacji, powiązanie z kontrolą wewnętrzną.
Opis instytucji i funkcje krytyczne
Mapowanie działalności, identyfikacja funkcji krytycznych i głównych linii biznesowych, wewnętrzne wzajemne powiązania, zależności od dostawców i infrastruktur rynkowych.
Wskaźniki uruchamiające i progi
Wskaźniki wypłacalności, płynności, rentowności i jakości aktywów, kalibracja progów, częstotliwość obliczeń, spójność z apetytem na ryzyko i tablicą wskaźników zarządu.
Opcje naprawcze
Odbudowa kapitału, mobilizacja płynności, zbycia aktywów lub linii biznesowych, redukcja kosztów, wycena skutków, termin wdrożenia i zidentyfikowane przeszkody.
Scenariusze napięć i testy
Scenariusze idiosynkratyczne i systemowe, przyjęta dotkliwość, tempo wystąpienia, projekcja wskaźników w danym scenariuszu, test skuteczności opcji.
Eskalacja i zarządzanie kryzysowe
Procedura stwierdzania przekroczenia progu, termin zwołania komitetu kryzysowego, łańcuch decyzyjny, mobilizacja zespołów, ćwiczenia symulacyjne i wnioski z doświadczeń.
Komunikacja i informowanie organu nadzoru
Informowanie COBAC i BEAC, komunikacja wewnętrzna, komunikacja z deponentami i kontrahentami, koordynacja z Funduszem Gwarantowania Depozytów.
Systemy informatyczne i jakość danych
Zdolność do dostarczenia danych resolucyjnych w terminie, szczegółowość w zakresie depozytów objętych gwarancją, identyfikowalność pozycji, wiarygodność raportowania w sytuacji pogorszonej.
Środki wczesnej interwencji i monitorowanie
Przygotowanie na środki, jakie może podjąć organ nadzoru, monitorowanie podjętych zobowiązań, plan działań naprawczych, powiązanie z wynikami misji kontrolnych.
Wymiar grupowy i nadzór skonsolidowany
Spójność między planem lokalnym a planem grupy, wsparcie wewnątrzgrupowe i jego prawne ograniczenia, transfery kapitału i płynności, koordynacja między organami nadzoru.
Krótsza wersja modelu referencyjnego, licząca undefined pytań, jest dostępna do samooceny online. Pełna wersja obejmuje 10 obszarów tematycznych i undefined pytań.
Najczęściej zadawane pytania
Czy ta diagnoza stanowi zatwierdzenie planu naprawy przez COBAC?
Nie. Wyłącznie organ nadzoru wypowiada się na temat przekazanego planu. Diagnoza mierzy dojrzałość systemu, dokumentuje luki i tworzy plan działania pozwalający je usunąć. Przygotowuje ona do badania, ale go nie zastępuje.
Jaka jest różnica między diagnozą dojrzałości a kontrolą zgodności?
Kontrola weryfikuje obecność wymaganych elementów i kończy się stwierdzeniem luki lub zgodności. Diagnoza sytuuje każdy element na skali progresywnej i wskazuje działanie, które pozwala przejść na wyższy poziom. Plan kompletny na papierze może zostać oceniony na niskim poziomie, jeśli żadna opcja nie została przetestowana.
Jakie jest rozróżnienie między planem naprawy a planem resolucji?
Prewencyjny plan naprawy jest przygotowywany przez instytucję i opisuje, co podjęłaby ona w celu samodzielnej naprawy. Plan resolucji jest ustalany przez organ nadzoru i organizuje postępowanie z instytucją znajdującą się w stanie niewypłacalności. Model referencyjny obejmuje pierwszy z tych planów i ocenia zdolność do zasilenia drugiego danymi.
Ile czasu zajmuje ocena?
Wersja skrócona wypełniana jest w 20 do 30 minut przez osobę odpowiedzialną za ryzyko lub zgodność. Wersja pełna, w trybie zespołowym, trwa zazwyczaj od jednego do dwóch tygodni: większość czasu pochłania zbieranie danych od działów finansów, ALM, systemów informatycznych i sekretariatu generalnego.
Czy model referencyjny można dostosować do wielkości instytucji?
Tak. Pytania, poziomy i obszary tematyczne można modyfikować, a Państwo mogą dodawać własne. Sztuczna inteligencja buduje również odmianę na podstawie Państwa dokumentów, co pozwala zastosować proporcjonalne oczekiwania wobec instytucji o umiarkowanej skali bez konieczności przebudowy całej siatki.
Czy można porównać kilka spółek zależnych w regionie?
Tak. Diagnozę można umasowić na wielu jednostkach, z wynikiem według obszarów tematycznych oraz porównaniem między jednostkami biznesowymi, a także w odniesieniu do wcześniejszych ocen. Sztuczna inteligencja łączy luki w skonsolidowaną mapę drogową na poziomie grupy.
Jak ta diagnoza łączy się z innymi wymogami ostrożnościowymi COBAC?
Plan naprawy opiera się na tych samych danych, co wypłacalność, płynność i ICAAP. Solidna diagnoza stanowi wielokrotnego użytku fundament. Transwersalna mapa drogowa pozwala łączyć kilka modeli referencyjnych bez powielania działań.
Gdzie przechowywane są dane?
We Francji, u OVH, z kopią zapasową u Scaleway. Brak transferu poza Unię Europejską. Wykorzystywane modele sztucznej inteligencji mogą być wybierane, w tym spośród rozwiązań europejskich.