Reifegrad Basel III und Solvency II · Finanzregulierung und Risikomanagement im Bankwesen
Ihre aufsichtsrechtlichen Anforderungen aus Basel III und Solvency II, gemessen je Themenfeld und in einen bezifferten Maßnahmenplan uebersetzt.
10 Themenfelder, eine Skala mit 5 Stufen. Und die Maßnahme, die von einer Stufe zur nächsten führt.
Die 10 Themenfelder des Referenzrahmens, bereits ausformuliert von N1 bis N5. Ein Unternehmen, eine Business Unit, oder 300 gleichzeitig.
Reifegrad Basel III und Solvency II · Finanzregulierung und Risikomanagement im Bankwesen
10 Themenfelder, Skala mit 5 Stufen.
Nordhavn Industries
53 / 100
Sie messen ihren Reifegrad mit Datamensio
Ein Beispiel
Diese Situation könnte auch Ihre sein.
Nehmen wir das Beispiel eines Unternehmens: drei Standorte, drei Tabellen, keine gemeinsame Antwort.
Niemand weiß, wie man konsolidiert.
Nordhavn Industries, 2 400 Mitarbeitende in Hamburg, Lyon und Porto. Ein Auftraggeber fragt nach dem Stand des Konzerns. Jeder Standort antwortet mit seiner eigenen Tabelle und seinen eigenen Skalen.
Drei Wochen, eine einzige Grundlage.
Eine Basel III (CRR 3 / CRD 6) und Solvency II (Richtlinie 2009/138/EG, Überarbeitung 2025)-Analyse, gestartet an allen drei Standorten gleichzeitig, auf Basis der Gesprächsnotizen der Verantwortlichen. Der Referenzrahmen war bereits geschrieben, ebenso die 10 Themenfelder und die Stufen N1 bis N5.
Zwei Ausgaben vermieden, bevor sie entstanden.
Ein Score von 53 von 100, eine Abweichung, die sich auf drei Themen konzentriert. Der KI-Begleiter stellte fest, dass sich zwei Maßnahmen des Plans mit denen eines anderen Audits überschnitten. Der Ergebnisbericht für das Gremium war in einem Satz erstellt.
Was ihnen dadurch erspart blieb
- 3Standorte auf derselben Grundlage gemessen, statt drei nachzubearbeitende Fragebögen
- 2doppelte Maßnahmen erkannt, bevor die Ausgabe erfolgte
- 1Ergebnisbericht für das Gremium, ohne manuelle Nachbearbeitung
Diese Zahlen stammen aus einem Beispiel. Sie könnten Ihre eigenen sein.
Die Norm schreibt Prozesse vor. Datamensio zeigt, wo Sie stehen.
01
Der Referenzrahmen ist bereits geschrieben
Themenfelder, Fragen und Stufen N1 bis N5 ausformuliert. Sie starten nicht mit einer leeren Tabelle.
02
Der Score liegt noch am selben Tag vor
Online, per Selbstbewertungslink oder im Gespräch. Themenfeld für Themenfeld, im Zeitverlauf vergleichbar.
03
Die Abweichung wird zu einem bezifferten Plan
Jeder Stufenübergang trägt seine Maßnahme. Die KI priorisiert nach erwarteter Wirkung, nicht nach der Reihenfolge der Norm.
04
Der Fortschritt lässt sich belegen
Kampagne für Kampagne, gegen Ihr Ziel und gegen Ihre Vergangenheit. Genau das verlangt Ihr Vorstand.
Die Reifegradskala
Eine Stufe, die nächste, und die Maßnahme, die beide verbindet.
Dieser Mechanismus, ein Niveau, ein hoeheres Niveau und die verbindende Massnahme, verwandelt eine Feststellung in eine Entwicklungslinie.
Werden die Ergebnisse des ICAAP oder des ORSA in Managemententscheidungen genutzt?
- N1
Keine formalisierte Uebung. Der Kapitalbedarf wird nur zu den aufsichtsrechtlichen Terminen beurteilt, ohne eigene interne Erstellung.
- N2
Ein Bericht wird jaehrlich erstellt und an die Aufsicht uebermittelt. Er wird ausserhalb seiner formellen Abnahme nicht diskutiert.
- N3
Der Bericht wird dem Vorstand vorgelegt, seine Schlussfolgerungen werden kommentiert und fuehren zu identifizierten Maßnahmen mit einem Verantwortlichen.
- N4
Die Schlussfolgerungen fliessen in Budget, Finanzierungsplan und Risikolimits ein. Die getroffenen Entscheidungen werden nachverfolgt und ueberprueft.
- N5
Die Uebung wird ausserhalb des Jahreszyklus eingesetzt, bei strukturierenden Vorhaben und Marktschocks, mit einer dokumentierten Auswertung der Szenarienqualitaet.
Massnahme fuer den Uebergang von N2 zu N3
Die Praesentation der Schlussfolgerungen des ICAAP oder des ORSA auf die Tagesordnung des Risikoausschusses des Vorstands setzen, mit einer Massnahmenliste, die fuer jeden Punkt einen Verantwortlichen und eine Frist benennt.
« Dank Datamensio erfüllen wir unsere Ziele viel effizienter. Die Prüfstellen des EFRE und unseres zuständigen Ministeriums haben diesen Ansatz besonders geschätzt, da er ihnen verlässliche Daten liefert. »
Direktorin der CCI 94CCI Île-de-France
« Wir sind überzeugt, dass dies die am besten geeignete Lösung ist, um unser Transformationsprojekt zu skalieren und die Wirkung nach unseren Bedürfnissen zu messen. »
Maja SucekChief Operating Officer, Interreg Danube
Selten allein
Ein Referenzrahmen lässt sich kombinieren. Verbinden Sie mehrere, um Ihre Tätigkeit abzudecken, oder lassen Sie Ihren eigenen von der KI schreiben.
Nehmen Sie Ihre erste Messung vorauf BASEL III.
Worum es in diesem Referenzrahmen geht
Basel III und Solvency II verfolgen in zwei unterschiedlichen Branchen dasselbe Ziel: sicherzustellen, dass ein Institut ueber ausreichende Mittel verfuegt, um Verluste zu absorbieren. Basel III, in Europa durch die CRR-Verordnung und die CRD-Richtlinie umgesetzt, schreibt Solvabilitaetsquoten, eine Verschuldungsquote, die LCR und die NSFR sowie ein internes Verfahren zur Beurteilung der Kapitaladaequanz vor, das ICAAP, und dessen Pendant fuer Liquiditaet, das ILAAP. Solvency II gliedert sich in eine quantitative Saeule (SCR, MCR, versicherungstechnische Rueckstellungen, oekonomische Bilanz), eine qualitative Saeule (Governance, Schluesselfunktionen, ORSA) und eine Informationssaeule (QRT, RSR, SFCR).
In der Praxis liegt die Schwierigkeit nicht darin, die Texte zu kennen, sondern zu wissen, wo man tatsaechlich steht. Die Berechnungen werden erstellt, die Meldungen fristgerecht eingereicht, und dennoch bleiben Fragen offen. Ist die interne Kontrollkette fuer aufsichtsrechtliche Daten durchgaengig dokumentiert, oder stuetzt sie sich auf das Gedaechtnis von zwei Personen? Fliessen ICAAP und ORSA tatsaechlich in die Entscheidungen des Vorstands ein, oder sind sie lediglich fuer die Aufsicht erstellte Lieferergebnisse? Spiegeln die Stressszenarien das Risikoprofil des Unternehmens wider, oder werden sie von einem Zyklus zum naechsten unveraendert uebernommen?
Der Kontext hat sich veraendert. Das Bankenpaket CRR 3 / CRD 6 vollendet die Basel-Vereinbarungen und fuehrt den Output Floor fuer interne Modelle ein, mit einer schrittweisen Anwendung ab 2025. Auf Versicherungsseite passt die 2025 verabschiedete Ueberarbeitung von Solvency II die Proportionalitaetsregeln fuer kleine Unternehmen an und staerkt die Dimension Nachhaltigkeit und langfristige Risiken. Ein haeufiges Missverstaendnis sei hier ausgeraeumt: Diese Regelwerke werden nicht zertifiziert. Sie werden von einer Aufsichtsbehoerde kontrolliert, je nach Fall der EZB, der ACPR oder der EIOPA, im Rahmen des SREP oder von Governance-Pruefungen.
Die Reifegrad-Analyse beantwortet eine andere Frage als die aufsichtsrechtliche Kontrolle. Die Kontrolle fragt: Wird die Anforderung eingehalten, ja oder nein, und bis wann. Die Analyse fragt: Auf welchem Beherrschungsniveau befindet sich die Praxis, und welche konkrete Maßnahme fuehrt zum naechsten Niveau. Eine erfuellte Quote kann neben einem instabilen Prozess bestehen, genau das macht die Reifegrad-Skala sichtbar, Themenfeld fuer Themenfeld und Einheit fuer Einheit.
In Datamensio ist der Referenzrahmen einsatzbereit. Sie koennen ihn auch anpassen: Die KI justiert die Themenfelder, Fragen und Niveaus nach der CMMI-Methode oder erstellt eine eigene Auspraegung auf Basis Ihrer internen Richtlinien, Ihrer ORSA-Berichte oder Ihrer Verfahren fuer das aufsichtsrechtliche Reporting.
Referenznorm: Basel III (CRR 3 / CRD 6) und Solvency II (Richtlinie 2009/138/EG, Überarbeitung 2025)
Die bewerteten Themenfelder
Governance und Risikoappetit
Rolle des Vorstands und der Fachausschuesse, Erklaerung zum Risikoappetit, Herunterbrechen auf operative Limits, Ausgestaltung der Schluesselfunktionen und Vier-Augen-Prinzip.
Eigenmittel und Solvabilitaetsanforderungen
Zusammensetzung und Qualitaet der Eigenmittel, CET1- und Gesamtquoten, regulatorische Puffer, Berechnung von SCR und MCR, Abstimmung mit der oekonomischen Bilanz.
Verschuldungsquote und Output Floor
Messung der Risikopositionen, Ueberwachung der Verschuldungsquote, Einsatz interner Modelle, Beruecksichtigung der durch CRR 3 eingefuehrten Kapitaluntergrenze.
Liquiditaet und Refinanzierung
Erstellung und Ueberwachung von LCR und NSFR, Puffer liquider Aktiva, Notfinanzierungsplan, ILAAP-Prozess und Stressszenarien.
Versicherungstechnische Rueckstellungen und Bewertung der Verbindlichkeiten
Best Estimate und Risikomarge, versicherungsmathematische Annahmen und deren Validierung, Zinskurve, Qualitaetskontrolle der aktuariellen Daten.
ICAAP, ORSA und Stresstests
Umfang der Szenarien, Schwere und Relevanz der Schocks, mehrjaehrige Kapitalprojektion, tatsaechlicher Einsatz der Schlussfolgerungen im strategischen und budgetaeren Plan.
Management operationeller Risiken und Kreditrisiken
Risikolandkarte, Erfassung von Vorfaellen und Verlusten, Rating- und Ruecklagensystem, Gegenpartei- und Konzentrationsrisiken.
Qualitaet der aufsichtsrechtlichen Daten
Nachvollziehbarkeit vom Quellsystem bis zur uebermittelten Meldung, Kontrollregeln, Umgang mit manuellen Nachbearbeitungen, Pruefpfad und Dokumentation der Datenreferenzen.
Aufsichtsrechtliches Reporting und Veroeffentlichung
COREP-, FINREP- und QRT-Meldungen, RSR und SFCR, Einhaltung der Zeitplaene, Konsistenz zwischen Meldungen, Angaben im Rahmen von Saeule 3.
Interne Kontrolle und kontinuierliche Verbesserung
Kontrollplaene der zweiten und dritten Ebene, Nachverfolgung der Empfehlungen von Aufsicht und Revision, Vergleich der Ergebnisse im Zeitverlauf.
Eine Kurzversion des Referenzrahmens steht für die Online-Selbstbewertung zur Verfügung.
Häufige Fragen
Koennen Basel III oder Solvency II zertifiziert werden?
Nein. Es handelt sich um aufsichtsrechtliche Anforderungen, die von einer Aufsichtsbehoerde kontrolliert werden, je nach Institut der EZB, der ACPR oder der EIOPA, insbesondere im Rahmen des SREP. Datamensio misst den Reifegrad Ihrer Vorkehrungen und bereitet diese Pruefungen vor, es stellt jedoch keine Bescheinigung aus.
Was unterscheidet diese Analyse von einer aufsichtsrechtlichen Kontrolle?
Die Kontrolle prueft die Einhaltung einer Anforderung zu einem bestimmten Zeitpunkt und endet mit einer Feststellung. Die Analyse ordnet jede Praxis auf einer stufenweisen Skala ein und zeigt die Massnahme, die zum naechsten Niveau fuehrt. Eine eingehaltene Quote kann auf einem instabilen Prozess beruhen, genau das macht die Skala sichtbar.
Koennen beide Regelwerke getrennt behandelt werden?
Ja. Ein Bankinstitut kann ausschliesslich die Basel-III-Themenfelder aktivieren, ein Versicherer nur die von Solvency II. Fuer eine Bankversicherungsgruppe konsolidiert die uebergreifende Roadmap beide Bewertungen und buendelt gemeinsame Massnahmen, insbesondere zu Governance und Datenqualitaet.
Wie lange dauert die Bewertung?
Die Kurzversion wird in einer Arbeitssitzung ausgefuellt. Die vollstaendige Version, im kollaborativen Modus mit Risiko, Aktuariat, ALM und Reporting, erstreckt sich in der Regel ueber ein bis zwei Wochen, wobei der Grossteil der Zeit auf die Erhebung bei den Teams entfaellt.
Kann der Referenzrahmen an unser Profil angepasst werden?
Ja. Sie aendern Fragen, Niveaus und Themenfelder, oder Sie gehen von Ihren eigenen Richtlinien und Berichten aus: Die KI erstellt dann eine Auspraegung, die auf Ihren internen Sprachgebrauch und das fuer Sie geltende Proportionalitaetsregime abgestimmt ist.
Wie lassen sich mehrere Tochtergesellschaften vergleichen?
Jede Einheit durchlaeuft denselben Referenzrahmen. Die Scores lassen sich je Themenfeld zwischen Business Units und im Vergleich zu vorherigen Erhebungen vergleichen. Die KI buendelt wiederkehrende Luecken zu einer konsolidierten Roadmap, was verhindert, dass zehn lokale Vorhaben zum selben Thema entstehen.
Ist versicherungsmathematisches oder quantitatives Fachwissen fuer die Beantwortung erforderlich?
Die Fragen betreffen Prozesse, Governance und Nachvollziehbarkeit, nicht Berechnungsformeln. Manche erfordern den Beitrag eines Aktuars oder eines ALM-Verantwortlichen: Der kollaborative Modus erlaubt es, diese Fragen der richtigen Person zuzuweisen.
Wo werden die Daten gehostet?
In Frankreich, bei OVH, mit Sicherung bei Scaleway. Keine Uebertragung ausserhalb der Europaeischen Union. Die eingesetzten KI-Modelle koennen ausgewaehlt werden, auch unter europaeischen Loesungen.