Maturidade Basileia III e Solvência II · Regulação financeira e gestão de riscos bancários
Suas exigências prudenciais de Basileia III e Solvência II, medidas por tema e traduzidas em plano de ação com indicadores claros.
10 temas, undefined perguntas, uma escala de 5 níveis. E a ação que faz cada nível avançar para o seguinte.
Os 10 temas do referencial, já redigidos de N1 a N5. Uma empresa, uma unidade de negócio, ou 300 ao mesmo tempo.
Maturidade Basileia III e Solvência II · Regulação financeira e gestão de riscos bancários
10 temas, undefined perguntas, escala de 5 níveis.
Nordhavn Industries
53 / 100
Eles medem sua maturidade com a Datamensio
Um exemplo
Essa situação poderia ser a sua.
Vamos pegar o exemplo de uma empresa: três unidades, três planilhas, nenhuma resposta em comum.
Ninguém sabe consolidar.
A Nordhavn Industries, 2.400 pessoas em Hamburgo, Lyon e Porto. Um cliente pergunta como está o grupo. Cada unidade responde na sua própria planilha, com suas próprias escalas.
Três semanas, uma única base.
Um diagnóstico Basileia III (CRR 3 / CRD 6) e Solvência II (diretiva 2009/138/CE, revisão 2025) iniciado nas três unidades ao mesmo tempo, a partir das anotações de entrevista dos responsáveis. O referencial já estava escrito, os 10 temas e os níveis N1 a N5 também.
Dois gastos evitados antes de serem assumidos.
Um score de 53 em 100, um desvio concentrado em três temas. O assistente de IA identificou que duas ações do plano se repetiam com as de outra auditoria. A apresentação dos resultados ao comitê foi solicitada em uma frase.
O que isso evitou para eles
- 3unidades medidas na mesma base, em vez de três questionários para retrabalhar
- 2ações duplicadas detectadas antes do gasto
- 1apresentação dos resultados ao comitê, sem retrabalho manual
Esses números são de um exemplo. Eles poderiam ser os seus.
A norma impõe processos. A Datamensio mostra onde você está.
01
O referencial já está escrito
Temas, perguntas e níveis N1 a N5 redigidos. Você não começa de uma planilha vazia.
02
O score sai no mesmo dia
On-line, por link de autoavaliação ou em entrevista. Tema por tema, comparável ao longo do tempo.
03
O desvio vira um plano com custos definidos
Cada passagem de nível traz sua ação. A IA prioriza pelo efeito esperado, não pela ordem da norma.
04
A evolução se comprova
Campanha após campanha, contra sua meta e contra seu histórico. É o que sua diretoria pede.
A escala de maturidade
Um nível, o seguinte, e a ação que liga os dois.
É esse mecanismo (um nível, um nível superior e a ação que liga os dois) que transforma uma constatação em trajetória.
Os resultados do ICAAP ou do ORSA são usados nas decisões de gestão?
- N1
Nenhum exercício formalizado. As necessidades de capital são avaliadas apenas nos prazos regulatórios, sem produção interna dedicada.
- N2
Um relatório é produzido anualmente e enviado ao supervisor. Ele não é discutido fora de sua validação formal.
- N3
O relatório é apresentado à diretoria, suas conclusões são comentadas e geram ações identificadas com um responsável.
- N4
As conclusões alimentam o orçamento, o plano de financiamento e os limites de risco. As decisões tomadas são registradas e revisadas.
- N5
O exercício é mobilizado fora do ciclo anual, em projetos estruturantes e choques de mercado, com um retorno de experiência documentado sobre a qualidade dos cenários.
Ação para passar de N2 para N3
Incluir a apresentação das conclusões do ICAAP ou do ORSA na pauta do comitê de riscos da diretoria, com uma lista de ações indicando um responsável e um prazo para cada ponto de atenção.
« Graças à Datamensio, cumprimos nossas metas com muito mais eficiência. Os serviços de inspeção do FEDER e do nosso ministério supervisor apreciaram especialmente essa abordagem, que lhes traz dados confiáveis. »
Diretora da CCI 94CCI Île-de-France
« Acreditamos que essa é a solução mais adequada para levar nosso projeto de transformação em escala e medir o impacto de acordo com nossas necessidades. »
Maja SucekChief Operating Officer, Interreg Danube
Raramente sozinho
Um referencial se combina. Associe vários para cobrir sua atividade, ou peça para a IA escrever o seu.
Faça sua primeira mediçãoem null.
Do que trata esse referencial
Basileia III e Solvência II perseguem o mesmo objetivo em dois setores distintos: garantir que uma instituição disponha de recursos suficientes para absorver suas perdas. Basileia III, transposto na Europa pelo regulamento CRR e pela diretiva CRD, impõe índices de solvência, um índice de alavancagem, o LCR e o NSFR, além de um processo interno de avaliação da adequação de capital, o ICAAP, e seu correspondente de liquidez, o ILAAP. Solvência II articula um pilar quantitativo (SCR, MCR, provisões técnicas, balanço econômico), um pilar qualitativo (governança, funções-chave, ORSA) e um pilar informacional (QRT, RSR, SFCR).
Se sua organização exporta serviços financeiros ou atua no mercado europeu, a dificuldade na prática não é conhecer os textos, mas saber em que ponto está a conformidade que precisa ser comprovada ao supervisor europeu. Os cálculos são produzidos, os relatórios entregues nos prazos, e ainda assim as perguntas permanecem em aberto. O dispositivo de controle interno dos dados prudenciais está documentado de ponta a ponta, ou depende da memória de duas pessoas? O ICAAP e o ORSA realmente embasam as decisões da diretoria, ou são apenas entregáveis produzidos para o supervisor? Os cenários de estresse refletem o perfil de risco da entidade, ou são repetidos de um exercício para o outro?
O contexto mudou. O pacote bancário CRR 3 / CRD 6 finaliza os acordos de Basileia e introduz o output floor sobre os modelos internos, com entrada em vigor escalonada a partir de 2025. Do lado de seguros, a revisão de Solvência II adotada em 2025 ajusta as proporcionalidades para entidades de pequeno porte e reforça a dimensão de sustentabilidade e riscos de longo prazo. Vale esclarecer uma confusão frequente: esses textos não são passíveis de certificação. Eles são controlados por um supervisor (BCE, ACPR ou EIOPA, conforme o caso) no âmbito do SREP ou de revisões de governança, e cabe à organização que quer acessar o mercado europeu demonstrar que atende a esses requisitos.
O diagnóstico de maturidade responde a uma pergunta diferente daquela do controle prudencial. O controle pergunta: a exigência está sendo cumprida, sim ou não, e até quando. O diagnóstico pergunta: em qual nível de domínio está a prática, e qual ação específica leva ao próximo nível. Um índice em conformidade pode conviver com um processo frágil; é exatamente isso que a escala de maturidade torna visível, tema por tema e entidade por entidade.
No Datamensio, o referencial já está pronto para uso. Você também pode adaptá-lo: a IA ajusta os temas, as perguntas e os níveis segundo o método CMMI, ou constrói uma versão personalizada a partir de suas próprias políticas, de seus relatórios ORSA ou de seus procedimentos de reporte regulatório.
Norma de referência: Basileia III (CRR 3 / CRD 6) e Solvência II (diretiva 2009/138/CE, revisão 2025)
Os temas avaliados
Governança e apetite ao risco
Papel da diretoria e dos comitês especializados, declaração de apetite ao risco, desdobramento em limites operacionais, dispositivo das funções-chave e princípio dos quatro olhos.
Capital e exigências de solvência
Composição e qualidade do capital, índices CET1 e total, colchões regulatórios, cálculo do SCR e do MCR, articulação com o balanço econômico.
Índice de alavancagem e output floor
Medição da exposição, acompanhamento do índice de alavancagem, uso de modelos internos, consideração do piso de capital introduzido pelo CRR 3.
Liquidez e financiamento
Produção e acompanhamento do LCR e do NSFR, colchão de ativos líquidos, plano de financiamento de emergência, processo ILAAP e cenários de estresse.
Provisões técnicas e avaliação dos passivos
Best estimate e margem de risco, premissas atuariais e sua validação, curva de juros, controle de qualidade dos dados atuariais.
ICAAP, ORSA e testes de estresse
Escopo dos cenários, severidade e relevância dos choques, projeção plurianual do capital, uso efetivo das conclusões no plano estratégico e orçamentário.
Gestão de riscos operacionais e de crédito
Mapeamento de riscos, coleta de incidentes e perdas, dispositivo de classificação e provisionamento, riscos de contraparte e de concentração.
Qualidade dos dados prudenciais
Rastreabilidade do sistema de origem até o relatório enviado, regras de controle, gestão de retrabalhos manuais, trilha de auditoria e documentação dos referenciais de dados.
Reporte regulatório e publicação
Envios COREP, FINREP e QRT, RSR e SFCR, cumprimento de prazos, coerência entre relatórios, informações do pilar 3.
Controle interno e melhoria contínua
Planos de controle de segundo e terceiro nível, acompanhamento das recomendações do supervisor e da auditoria, comparação dos resultados ao longo do tempo.
Uma versão curta do referencial, com undefined perguntas, está disponível para autoavaliação on-line. A versão completa tem 10 temas e undefined perguntas.
Perguntas frequentes
Basileia III ou Solvência II podem ser certificados?
Não. Trata-se de exigências prudenciais controladas por um supervisor (BCE, ACPR ou EIOPA, conforme a entidade), em especial no âmbito do SREP. O Datamensio mede a maturidade de seus dispositivos e prepara você para essas revisões, mas não emite nenhum atestado.
Qual a diferença entre esse diagnóstico e um controle prudencial?
O controle verifica o cumprimento de uma exigência em uma data determinada e conclui com uma constatação. O diagnóstico posiciona cada prática em uma escala progressiva e indica a ação que faz subir um nível. Um índice em conformidade pode se apoiar em um processo frágil: é isso que a escala torna visível.
É possível tratar os dois corpos normativos separadamente?
Sim. Uma instituição bancária pode ativar apenas os temas de Basileia III, uma seguradora apenas os de Solvência II. Para um grupo de bancassurance, o roteiro transversal consolida as duas avaliações e reúne as ações comuns, especialmente sobre governança e qualidade dos dados.
Quanto tempo leva a avaliação?
A versão curta é preenchida em uma sessão de trabalho. A versão completa, em modo colaborativo com risco, atuária, ALM e reporte, geralmente se estende por uma a duas semanas, sendo a maior parte do tempo dedicada à coleta junto às equipes.
É possível adaptar o referencial ao nosso perfil?
Sim. Você modifica as perguntas, os níveis e os temas, ou parte de suas próprias políticas e relatórios: a IA constrói então uma versão alinhada ao seu vocabulário interno e ao regime de proporcionalidade aplicável a você.
Como comparar várias filiais?
Cada entidade responde ao mesmo referencial. As pontuações são comparadas por tema entre unidades de negócio e em relação aos exercícios anteriores. A IA agrupa as lacunas recorrentes em um roteiro consolidado, evitando abrir dez frentes locais sobre o mesmo assunto.
É preciso ter conhecimento atuarial ou quantitativo para responder?
As perguntas tratam de processos, governança e rastreabilidade, não de fórmulas de cálculo. Algumas exigem a contribuição de um atuário ou de um responsável por ALM: o modo colaborativo permite atribuir essas perguntas à pessoa certa.
Onde os dados são armazenados?
Na França, na OVH, com backup na Scaleway. Nenhuma transferência para fora da União Europeia. Os modelos de IA utilizados podem ser selecionados, inclusive entre soluções europeias.