Maturitate Basel III și Solvabilitate II · Reglementare financiară și gestionarea riscurilor bancare
Cerințele prudențiale Basel III și Solvabilitate II ale dumneavoastră, măsurate pe domenii tematice și transpuse într-un plan de acțiune cuantificat.
10 domenii tematice, undefined întrebări, o scală cu 5 niveluri. Și acțiunea care face trecerea de la un nivel la următorul.
Cele 10 domenii tematice ale cadrului de referință, redactate deja de la N1 la N5. O companie, o unitate de afaceri, sau 300 deodată.
Maturitate Basel III și Solvabilitate II · Reglementare financiară și gestionarea riscurilor bancare
10 domenii tematice, undefined întrebări, scală cu 5 niveluri.
Nordhavn Industries
53 / 100
Își măsoară maturitatea cu Datamensio
Un exemplu
Această situație ar putea fi a dumneavoastră.
Să luăm exemplul unei companii: trei sedii, trei foi de calcul, niciun răspuns comun.
Nimeni nu știe cum să consolideze.
Nordhavn Industries, 2.400 de persoane la Hamburg, Lyon și Porto. Un client cere stadiul grupului. Fiecare sediu răspunde în propria foaie de calcul, cu propriile scale.
Trei săptămâni, o singură bază.
Un diagnostic Basel III (CRR 3 / CRD 6) și Solvabilitate II (directiva 2009/138/CE, revizuire 2025) lansat în cele trei sedii în același timp, pornind de la notele de interviu ale responsabililor. Cadrul de referință era deja scris, la fel și cele 10 domenii tematice și nivelurile N1 până la N5.
Două cheltuieli evitate înainte de a fi angajate.
Un scor de 53 din 100, un decalaj concentrat pe trei domenii. Asistentul IA a depistat că două acțiuni din plan se suprapuneau cu cele dintr-un alt audit. Prezentarea rezultatelor în fața comitetului s-a cerut într-o singură frază.
Ce le-a evitat
- 3sedii măsurate pe aceeași bază, în loc de trei chestionare de reprelucrat
- 2acțiuni duplicate depistate înainte de cheltuială
- 1prezentare în fața comitetului, fără reluare manuală
Aceste cifre sunt ale unui exemplu. Ar putea fi ale dumneavoastră.
Standardul impune procese. Datamensio spune unde vă aflați.
01
Cadrul de referință este deja scris
Domenii tematice, întrebări și niveluri N1 până la N5 redactate. Nu porniți de la o foaie de calcul goală.
02
Scorul apare chiar în aceeași zi
Online, prin link de autoevaluare sau în interviu. Domeniu cu domeniu, comparabil în timp.
03
Decalajul devine un plan cuantificat
Fiecare trecere de nivel are acțiunea ei. IA prioritizează în funcție de efectul așteptat, nu de ordinea standardului.
04
Progresul se demonstrează
Campanie după campanie, față de ținta dumneavoastră și față de trecutul dumneavoastră. Asta cere COMEX-ul dumneavoastră.
Scala de maturitate
Un nivel, următorul, și acțiunea care leagă pe cele două.
Acest mecanism (un nivel, un nivel superior, și acțiunea care le leagă) este cel care transformă o constatare într-o traiectorie.
Sunt utilizate rezultatele ICAAP sau ORSA în deciziile de gestiune?
- N1
Niciun exercițiu formalizat. Necesarul de capital este apreciat doar cu ocazia termenelor reglementare, fără producție internă dedicată.
- N2
Un raport este produs anual și transmis supraveghetorului. Nu este discutat în afara validării sale formale.
- N3
Raportul este prezentat consiliului, concluziile sale sunt comentate și dau naștere unor acțiuni identificate cu un responsabil.
- N4
Concluziile alimentează bugetul, planul de finanțare și limitele de risc. Deciziile luate sunt urmărite și revizuite.
- N5
Exercițiul este mobilizat în afara ciclului anual, cu ocazia proiectelor structurante și a șocurilor de piață, cu un retur de experiență documentat privind calitatea scenariilor.
Acțiune pentru trecerea de la N2 la N3
Includeți prezentarea concluziilor ICAAP sau ORSA pe ordinea de zi a comitetului de risc al consiliului, cu o listă de acțiuni care desemnează un responsabil și un termen pentru fiecare punct de atenție.
« Datorită Datamensio, ne îndeplinim obiectivele cu mult mai multă eficiență. Serviciile de inspecție ale FEDER și ale ministerului nostru de tutelă au apreciat în mod deosebit această abordare, care le oferă date fiabile. »
Directoarea CCI 94CCI Île-de-France
« Credem că aceasta este soluția cea mai potrivită pentru a duce proiectul nostru de transformare la scară și pentru a măsura impactul conform nevoilor noastre. »
Maja SucekChief Operating Officer, Interreg Danube
Rareori singur
Un cadru de referință se combină. Asociați mai multe pentru a vă acoperi activitatea, sau lăsați IA să îl scrie pe al dumneavoastră.
Faceți prima dumneavoastră măsurătoarepe BASEL III.
Despre ce vorbește acest cadru de referință
Basel III și Solvabilitate II urmăresc același obiectiv în două sectoare distincte: să garanteze că o instituție dispune de resurse suficiente pentru a-și absorbi pierderile. Basel III, transpus în Europa prin regulamentul CRR și directiva CRD, impune rate de solvabilitate, o rată a efectului de levier, LCR și NSFR, precum și un proces intern de evaluare a adecvării capitalului, ICAAP, și echivalentul său pentru lichiditate, ILAAP. Solvabilitate II articulează un pilon cantitativ (SCR, MCR, provizioane tehnice, bilanț economic), un pilon calitativ (guvernanță, funcții cheie, ORSA) și un pilon informațional (QRT, RSR, SFCR).
În practică, dificultatea nu constă în cunoașterea textelor, ci în a ști unde se situează organizația. Calculele sunt produse, rapoartele transmise la termen, și totuși întrebările rămân deschise. Este dispozitivul de control intern al datelor prudențiale documentat integral, sau se bazează pe memoria a două persoane? Alimentează ICAAP și ORSA cu adevărat deciziile consiliului, sau sunt livrabile produse pentru supraveghetor? Reflectă scenariile de stres profilul de risc al entității, sau sunt reluate identic de la un exercițiu la altul?
Contextul s-a schimbat. Pachetul bancar CRR 3 / CRD 6 finalizează acordurile Basel și introduce pragul de referință (output floor) pentru modelele interne, cu o intrare în vigoare eșalonată începând cu 2025. În ceea ce privește asigurările, revizuirea Solvabilitate II adoptată în 2025 ajustează proporționalitatea pentru entitățile de dimensiuni mici și consolidează dimensiunea durabilității și a riscurilor pe termen lung. O confuzie frecventă merită clarificată: aceste texte nu se certifică. Ele sunt controlate de un supraveghetor, BCE, ACPR sau EIOPA după caz, în cadrul SREP sau al revizuirilor de guvernanță.
Diagnosticul de maturitate răspunde la o întrebare diferită de cea a controlului prudențial. Controlul întreabă: este respectată cerința, da sau nu, și la ce dată. Diagnosticul întreabă: la ce nivel de stăpânire se situează practica, și ce acțiune precisă permite trecerea la nivelul următor. O rată conformă poate coexista cu un proces fragil; exact acest lucru îl face vizibil scara de maturitate, domeniu tematic cu domeniu tematic și entitate cu entitate.
În Datamensio, cadrul de referință este gata de utilizare. Puteți de asemenea să îl adaptați: IA ajustează domeniile tematice, întrebările și nivelurile conform metodei CMMI, sau construiește o variantă pornind de la propriile dumneavoastră politici, rapoarte ORSA sau proceduri de raportare reglementară.
Standard de referință: Basel III (CRR 3 / CRD 6) și Solvabilitate II (directiva 2009/138/CE, revizuire 2025)
Domeniile tematice evaluate
Guvernanță și apetit pentru risc
Rolul consiliului și al comitetelor specializate, declarația de apetit pentru risc, transpunerea în limite operaționale, dispozitivul funcțiilor cheie și principiul celor patru ochi.
Fonduri proprii și cerințe de solvabilitate
Compoziția și calitatea fondurilor proprii, ratele CET1 și totală, amortizoarele reglementare, calculul SCR și MCR, articularea cu bilanțul economic.
Rata efectului de levier și pragul de referință
Măsurarea expunerii, monitorizarea ratei efectului de levier, recurgerea la modele interne, luarea în considerare a pragului de capital introdus de CRR 3.
Lichiditate și finanțare
Producerea și monitorizarea LCR și NSFR, amortizorul de active lichide, planul de finanțare de urgență, procesul ILAAP și scenariile de tensiune.
Provizioane tehnice și evaluarea pasivelor
Cea mai bună estimare și marja de risc, ipotezele actuariale și validarea lor, curba ratelor dobânzii, controlul calității datelor actuariale.
ICAAP, ORSA și teste de stres
Sfera scenariilor, severitatea și relevanța șocurilor, proiecția pluri-anuală a capitalului, utilizarea efectivă a concluziilor în planul strategic și bugetar.
Gestionarea riscurilor operaționale și de credit
Cartografierea riscurilor, colectarea incidentelor și pierderilor, dispozitivul de notare și provizionare, riscurile de contraparte și de concentrare.
Calitatea datelor prudențiale
Trasabilitatea de la sistemul sursă până la raportul transmis, regulile de control, gestionarea reprocesărilor manuale, pista de audit și documentarea cadrelor de referință ale datelor.
Raportare reglementară și publicare
Transmiterile COREP, FINREP și QRT, RSR și SFCR, respectarea calendarelor, coerența între rapoarte, informațiile în temeiul pilonului 3.
Control intern și îmbunătățire continuă
Planuri de control de nivelul doi și trei, monitorizarea recomandărilor supraveghetorului și ale auditului, compararea rezultatelor în timp.
O versiune scurtă a cadrului de referință, cu undefined întrebări, este disponibilă pentru autoevaluare online. Versiunea completă are 10 domenii tematice și undefined întrebări.
Întrebări frecvente
Pot fi certificate Basel III sau Solvabilitate II?
Nu. Este vorba despre cerințe prudențiale controlate de un supraveghetor, BCE, ACPR sau EIOPA în funcție de entitate, în special în cadrul SREP. Datamensio măsoară maturitatea dispozitivelor dumneavoastră și pregătește aceste revizuiri, nu eliberează nicio atestare.
Care este diferența dintre acest diagnostic și un control prudențial?
Controlul verifică respectarea unei cerințe la o dată dată și se încheie cu o constatare. Diagnosticul situează fiecare practică pe o scară progresivă și indică acțiunea care permite urcarea cu un nivel. O rată respectată poate ascunde un proces fragil: exact acest lucru îl face vizibil scara.
Pot fi tratate separat cele două corpusuri?
Da. O entitate bancară poate activa doar domeniile tematice Basel III, un asigurător doar pe cele ale Solvabilitate II. Pentru un grup de bancasigurare, foaia de parcurs transversală consolidează cele două evaluări și regrupează acțiunile comune, în special privind guvernanța și calitatea datelor.
Cât timp durează evaluarea?
Versiunea scurtă se completează într-o singură sesiune de lucru. Versiunea completă, în mod colaborativ cu riscul, actuariatul, ALM și raportarea, se întinde de obicei pe una până la două săptămâni, cea mai mare parte a timpului fiind alocată colectării de la echipe.
Poate fi adaptat cadrul de referință la profilul nostru?
Da. Modificați întrebările, nivelurile și domeniile tematice, sau porniți de la propriile dumneavoastră politici și rapoarte: IA construiește atunci o variantă aliniată la vocabularul dumneavoastră intern și la regimul de proporționalitate care vă privește.
Cum se compară mai multe filiale?
Fiecare entitate parcurge același cadru de referință. Scorurile se compară pe domeniu tematic între unitățile de afaceri și față de exercițiile anterioare. IA regrupează decalajele recurente într-o foaie de parcurs consolidată, ceea ce evită deschiderea a zece șantiere locale pe același subiect.
Este necesară o expertiză actuarială sau cantitativă pentru a răspunde?
Întrebările privesc procesele, guvernanța și trasabilitatea, nu formulele de calcul. Unele necesită contribuția unui actuar sau a unui responsabil ALM: modul colaborativ permite alocarea acestor întrebări persoanei potrivite.
Unde sunt găzduite datele?
În Franța, la OVH, cu copie de siguranță la Scaleway. Niciun transfer în afara Uniunii Europene. Modelele de IA mobilizate pot fi selectate, inclusiv dintre soluții europene.