Plano de recuperação bancária · Norma CEMAC de resolução bancária
Seu dispositivo de recuperação e resolução, mensurado e traduzido em plano de ação com valores.
10 temas, undefined perguntas, uma escala de 5 níveis. E a ação que faz cada nível avançar para o seguinte.
Os 10 temas do referencial, já redigidos de N1 a N5. Uma empresa, uma unidade de negócio, ou 300 ao mesmo tempo.
Plano de recuperação bancária · Norma CEMAC de resolução bancária
10 temas, undefined perguntas, escala de 5 níveis.
Nordhavn Industries
53 / 100
Eles medem sua maturidade com a Datamensio
Um exemplo
Essa situação poderia ser a sua.
Vamos pegar o exemplo de uma empresa: três unidades, três planilhas, nenhuma resposta em comum.
Ninguém sabe consolidar.
A Nordhavn Industries, 2.400 pessoas em Hamburgo, Lyon e Porto. Um cliente pergunta como está o grupo. Cada unidade responde na sua própria planilha, com suas próprias escalas.
Três semanas, uma única base.
Um diagnóstico Regulamento CEMAC relativo ao tratamento das instituições de crédito em dificuldade e à resolução bancária iniciado nas três unidades ao mesmo tempo, a partir das anotações de entrevista dos responsáveis. O referencial já estava escrito, os 10 temas e os níveis N1 a N5 também.
Dois gastos evitados antes de serem assumidos.
Um score de 53 em 100, um desvio concentrado em três temas. O assistente de IA identificou que duas ações do plano se repetiam com as de outra auditoria. A apresentação dos resultados ao comitê foi solicitada em uma frase.
O que isso evitou para eles
- 3unidades medidas na mesma base, em vez de três questionários para retrabalhar
- 2ações duplicadas detectadas antes do gasto
- 1apresentação dos resultados ao comitê, sem retrabalho manual
Esses números são de um exemplo. Eles poderiam ser os seus.
A norma impõe processos. A Datamensio mostra onde você está.
01
O referencial já está escrito
Temas, perguntas e níveis N1 a N5 redigidos. Você não começa de uma planilha vazia.
02
O score sai no mesmo dia
On-line, por link de autoavaliação ou em entrevista. Tema por tema, comparável ao longo do tempo.
03
O desvio vira um plano com custos definidos
Cada passagem de nível traz sua ação. A IA prioriza pelo efeito esperado, não pela ordem da norma.
04
A evolução se comprova
Campanha após campanha, contra sua meta e contra seu histórico. É o que sua diretoria pede.
A escala de maturidade
Um nível, o seguinte, e a ação que liga os dois.
É esse mecanismo (um nível, um nível superior, e a ação que liga os dois) que transforma uma constatação em trajetória.
Os indicadores de acionamento do plano de recuperação estão calibrados, monitorados e vinculados a um procedimento de escalada?
- N1
Nenhum indicador de acionamento está definido. O monitoramento prudencial do dia a dia não distingue os limiares que exigiriam a ativação do plano.
- N2
Uma lista de indicadores consta do plano, com limiares retirados do mínimo regulatório. O cálculo é pontual e nenhum procedimento especifica o desdobramento de uma ultrapassagem.
- N3
Os indicadores são calculados com frequência definida e apresentados ao comitê de riscos. Existe um procedimento de escalada que designa os responsáveis, com prazos indicativos.
- N4
Os limiares são calibrados com base nas projeções de cenários e integrados ao painel da diretoria. Toda ultrapassagem aciona uma decisão rastreada, inclusive a decisão de não ativar o plano, e a informação à autoridade está preparada.
- N5
A calibragem é revisada periodicamente à luz dos exercícios de crise, das mudanças no perfil de risco e das observações da supervisão. As revisões são documentadas e seus efeitos são medidos.
Ação para passar de N2 a N3
Integrar os indicadores de acionamento ao relatório mensal de riscos, formalizar uma nota de escalada nomeando o responsável pela constatação, o prazo de convocação do comitê de crise e o destinatário da informação, e então submetê-la à validação no próximo comitê de riscos.
« Graças à Datamensio, cumprimos nossas metas com muito mais eficiência. Os serviços de inspeção do FEDER e do nosso ministério supervisor apreciaram especialmente essa abordagem, que lhes traz dados confiáveis. »
Diretora da CCI 94CCI Île-de-France
« Acreditamos que essa é a solução mais adequada para levar nosso projeto de transformação em escala e medir o impacto de acordo com nossas necessidades. »
Maja SucekChief Operating Officer, Interreg Danube
Raramente sozinho
Um referencial se combina. Associe vários para cobrir sua atividade, ou peça para a IA escrever o seu.
Faça sua primeira mediçãoem CEMAC.
Do que trata esse referencial
O dispositivo CEMAC de tratamento das instituições de crédito em dificuldade se organiza em três tempos: a prevenção, a intervenção precoce e a resolução. A prevenção se apoia no plano preventivo de recuperação, documento que a instituição redige, atualiza e submete à Comissão Bancária da África Central. Ele descreve os indicadores de monitoramento, os limiares de acionamento, as opções de restabelecimento de capital e de liquidez, as alienações consideradas, os cenários de tensão adotados e a cadeia de decisão que os aciona. Já a resolução é de competência da autoridade: a instituição deve fornecer a ela as informações que a tornam viável, em especial sobre as funções críticas e as interdependências do grupo.
Na prática, o plano de recuperação esbarra em três dificuldades. A primeira é a credibilidade das opções: uma alienação de ativos prevista no plano foi precificada, testada diante de um comprador plausível, e seu prazo de realização verificado? A segunda é a articulação com a gestão do dia a dia: os indicadores de acionamento são os mesmos do painel acompanhado em comitê, ou uma lista paralela atualizada uma vez por ano? A terceira é a governança: quem constata a ultrapassagem de um limiar, em que prazo o comitê de crise se reúne, e quem informa a COBAC?
O assunto mudou de natureza na sub-região. O avanço do Fundo de Garantia de Depósitos da África Central, o reforço das exigências de capital próprio e a supervisão consolidada dos grupos bancários regionais deslocaram o exercício do registro documental para o registro operacional. Uma confusão é recorrente: o plano preventivo de recuperação pertence à instituição, o plano de resolução pertence à autoridade. Confundir os dois leva à redação de um documento híbrido que não serve a nenhum dos dois propósitos.
O exame de conformidade termina com uma resposta binária: o plano foi transmitido, contém as rubricas esperadas, ou não as contém. O diagnóstico de maturidade coloca outra pergunta: em que nível de domínio está cada componente do dispositivo, e qual ação específica faz avançar para o nível seguinte. Um plano completo no papel pode ter maturidade baixa se nenhuma opção jamais foi simulada e se nenhum exercício de crise mobilizou a diretoria.
O referencial está pronto para uso no Datamensio. Ele se adapta à sua instituição: filial de um grupo regional, banco com rede nacional, instituição de porte menor sujeita a expectativas proporcionais. A IA ajusta os temas, as perguntas e os níveis, ou constrói uma versão personalizada a partir de seus próprios documentos, plano de recuperação existente, procedimentos de gestão de crise, atas do comitê de riscos.
Norma de referência: Regulamento CEMAC relativo ao tratamento das instituições de crédito em dificuldade e à resolução bancária
Os temas avaliados
Governança do dispositivo de recuperação
Validação do plano pelo conselho, papéis do comitê de riscos e da diretoria executiva, designação dos responsáveis, periodicidade de atualização, articulação com o controle interno.
Descrição da instituição e funções críticas
Mapeamento das atividades, identificação das funções críticas e das principais linhas de negócio, interdependências internas, dependências de prestadores e de infraestruturas de mercado.
Indicadores de acionamento e limiares
Indicadores de solvência, liquidez, rentabilidade e qualidade dos ativos, calibragem dos limiares, frequência de cálculo, coerência com o apetite ao risco e o painel da diretoria.
Opções de restabelecimento
Reconstituição do capital próprio, mobilização de liquidez, alienações de ativos ou de linhas de negócio, redução de despesas, precificação do impacto, prazo de implementação e obstáculos identificados.
Cenários de tensão e testes
Cenários idiossincráticos e sistêmicos, severidade adotada, velocidade de ocorrência, projeção dos indicadores sob cenário, teste da eficácia das opções.
Escalada e gestão de crise
Procedimento de constatação da ultrapassagem de limiar, prazo de convocação do comitê de crise, cadeia de decisão, mobilização das equipes, exercícios de simulação e lições aprendidas.
Comunicação e informação à autoridade
Informação à COBAC e ao BEAC, comunicação interna, comunicação aos depositantes e às contrapartes, coordenação com o Fundo de Garantia de Depósitos.
Sistemas de informação e qualidade dos dados
Capacidade de produzir os dados de resolução nos prazos, granularidade sobre os depósitos cobertos, rastreabilidade das posições, confiabilidade dos envios em situação adversa.
Medidas de intervenção precoce e acompanhamento
Preparação para as medidas que a autoridade pode adotar, acompanhamento dos compromissos assumidos, plano de ação corretivo, articulação com os desdobramentos das inspeções.
Dimensão de grupo e supervisão consolidada
Coerência entre plano local e plano de grupo, suporte intragrupo e seus limites jurídicos, transferências de capital próprio e de liquidez, coordenação entre supervisores.
Uma versão curta do referencial, com undefined perguntas, está disponível para autoavaliação on-line. A versão completa tem 10 temas e undefined perguntas.
Perguntas frequentes
Esse diagnóstico equivale à validação do plano de recuperação pela COBAC?
Não. Somente a autoridade de supervisão se pronuncia sobre o plano transmitido. O diagnóstico mede a maturidade do dispositivo, documenta as lacunas e produz o plano de ação para tratá-las. Ele prepara o exame, mas não o substitui.
Qual a diferença entre um diagnóstico de maturidade e uma verificação de conformidade?
A verificação confere a presença das rubricas exigidas e conclui por uma lacuna ou por conformidade. O diagnóstico situa cada componente em uma escala progressiva e indica a ação que faz subir um nível. Um plano completo no papel pode resultar em um nível baixo se nenhuma opção foi testada.
Plano de recuperação e plano de resolução, qual a distinção?
O plano preventivo de recuperação é preparado pela instituição e descreve o que ela faria para se recuperar por meios próprios. O plano de resolução é elaborado pela autoridade e organiza o tratamento da instituição em dificuldade. O referencial cobre o primeiro e avalia a capacidade de alimentar o segundo com dados.
Quanto tempo leva a avaliação?
A versão curta é preenchida em 20 a 30 minutos por um responsável de riscos ou de conformidade. A versão completa, em modo colaborativo, geralmente se estende por uma a duas semanas: a maior parte do tempo é usada na coleta junto à área financeira, à ALM, aos sistemas de informação e à secretaria geral.
O referencial é adaptável ao porte da instituição?
Sim. As perguntas, os níveis e os temas podem ser modificados, e você pode acrescentar os seus próprios. A IA também constrói uma versão personalizada a partir de seus documentos, o que permite aplicar uma expectativa proporcional a uma instituição de porte menor sem reescrever toda a grade.
É possível comparar várias filiais da zona?
Sim. O diagnóstico é industrializado em várias unidades, com pontuação por tema e comparativo entre business units, além de comparação com avaliações anteriores. A IA agrupa as lacunas em um roteiro consolidado em escala de grupo.
Como esse diagnóstico se articula com as demais exigências prudenciais da COBAC?
O plano de recuperação se apoia nos mesmos dados da solvência, da liquidez e do ICAAP. Um diagnóstico sólido constitui uma base reutilizável. O roteiro transversal permite cruzar vários referenciais sem duplicar as ações.
Onde os dados ficam armazenados?
Na França, na OVH, com backup na Scaleway. Nenhuma transferência para fora da União Europeia. Os modelos de IA utilizados podem ser selecionados, inclusive entre soluções europeias.