Vyspělost Basel III a Solventnost II · Finanční regulace a řízení bankovních rizik
Vaše obezřetnostní požadavky Basel III a Solventnost II, změřené podle tematické oblasti a převedené na akční plán s čísly.
10 tematických oblastí, škála o 5 úrovních. A akce, díky které postoupíte na další úroveň.
10 tematických oblastí referenčního rámce, již zpracovaných od N1 do N5. Jedna firma, jedna obchodní jednotka, nebo 300 najednou.
Vyspělost Basel III a Solventnost II · Finanční regulace a řízení bankovních rizik
10 tematických oblastí, škála o 5 úrovních.
Nordhavn Industries
53 / 100
Svou vyspělost měří s Datamensio
Příklad
Tato situace by mohla být i vaše.
Vezměme si příklad jedné firmy: tři pobočky, tři excelové tabulky, žádná společná odpověď.
Nikdo neumí konsolidovat.
Nordhavn Industries, 2 400 lidí v Hamburku, Lyonu a Portu. Zadavatel se ptá, jak na tom skupina je. Každá pobočka odpovídá ve své tabulce, s vlastními škálami.
Tři týdny, jedna jediná databáze.
Diagnostika podle Basel III (CRR 3 / CRD 6) a Solventnost II (směrnice 2009/138/ES, revize 2025) spuštěná na všech třech pobočkách současně, na základě poznámek z rozhovorů s odpovědnými osobami. Referenční rámec už byl napsaný, stejně jako 10 tematických oblastí a úrovně N1 až N5.
Dva výdaje, kterým se předešlo dřív, než vznikly.
Skóre 53 ze 100, mezera soustředěná do tří témat. AI asistent odhalil, že dvě akce plánu se zdvojují s plánem z jiného auditu. Prezentace výsledků pro výbor se připravila jednou větou.
Čemu se tím vyhnuli
- 3pobočky měřené na stejném základě, místo tří dotazníků k přepracování
- 2zdvojené akce odhalené před vznikem výdaje
- 1prezentace výsledků pro výbor, bez ručního dopracování
Tato čísla pocházejí z příkladu. Mohla by být i vaše.
Norma ukládá procesy. Datamensio řekne, kde se nacházíte.
01
Referenční rámec je už napsaný
Tematické oblasti, otázky i úrovně N1 až N5 jsou zpracované. Nezačínáte od prázdné tabulky.
02
Skóre máte ještě tentýž den
Online, přes odkaz na sebehodnocení nebo při rozhovoru. Téma po tématu, srovnatelné v čase.
03
Mezera se stává vyčísleným plánem
Každý přechod na vyšší úroveň má svou akci. Umělá inteligence určuje priority podle očekávaného efektu, ne podle pořadí v normě.
04
Pokrok se dá doložit
Kampaň po kampani, vůči vašemu cíli i vaší minulosti. Přesně to po vás chce vaše představenstvo.
Škála vyspělosti
Jedna úroveň, další úroveň, a akce, která je spojuje.
Právě tento mechanismus (úroveň, vyšší úroveň a akce, která je obě spojuje) mění zjištění v trajektorii.
Používají se výsledky ICAAP nebo ORSA při řídicích rozhodnutích?
- N1
Žádné formalizované cvičení. Potřeba kapitálu se posuzuje pouze při regulatorních termínech, bez vlastního interního výstupu.
- N2
Zpráva se vypracovává každoročně a předává orgánu dohledu. Mimo formální schválení se o ní nediskutuje.
- N3
Zpráva se předkládá představenstvu, její závěry se komentují a vedou ke konkrétním akcím s určeným odpovědným pracovníkem.
- N4
Závěry se promítají do rozpočtu, plánu financování a rizikových limitů. Přijatá rozhodnutí jsou sledována a přezkoumávána.
- N5
Cvičení se využívá i mimo roční cyklus, při strategických projektech a tržních šocích, se zdokumentovanou zpětnou vazbou ke kvalitě scénářů.
Akce pro přechod z úrovně 2 na úroveň 3
Zařadit prezentaci závěrů ICAAP nebo ORSA na program výboru pro rizika při představenstvu, s přehledem akcí jmenujících odpovědnou osobu a termín pro každý bod pozornosti.
« Díky Datamensio plníme naše cíle mnohem efektivněji. Inspekční služby fondu FEDER i našeho nadřízeného ministerstva tento přístup zvlášť ocenily, protože jim poskytuje spolehlivá data. »
Ředitelka CCI 94CCI Île-de-France
« Považujeme toto řešení za nejvhodnější pro rozšíření našeho transformačního projektu a měření dopadu podle našich potřeb. »
Maja SucekChief Operating Officer, Interreg Danube
Zřídka sám
Referenční rámec se dá kombinovat. Spojte jich víc a pokryjte celou svou činnost, nebo nechte svůj vlastní napsat umělou inteligencí.
Získejte své první měřenína BASEL III.
O čem tento referenční rámec je
Basel III a Solventnost II sledují stejný cíl ve dvou odlišných odvětvích: zajistit, aby instituce měla dostatečné zdroje na pokrytí ztrát. Basel III, v Evropě transponovaný nařízením CRR a směrnicí CRD, ukládá kapitálové poměry, pákový poměr, LCR a NSFR, a také interní proces hodnocení přiměřenosti kapitálu ICAAP a jeho likviditní protějšek ILAAP. Solventnost II spojuje kvantitativní pilíř (SCR, MCR, technické rezervy, ekonomická rozvaha), kvalitativní pilíř (řízení a správa, klíčové funkce, ORSA) a informační pilíř (QRT, RSR, SFCR).
V praxi nespočívá obtíž ve znalosti předpisů, ale ve zjištění, kde se organizace skutečně nachází. Výpočty se provádějí, výkazy se odevzdávají ve lhůtách, a přesto zůstávají otázky otevřené. Je systém vnitřní kontroly obezřetnostních dat zdokumentován od začátku do konce, nebo se opírá o paměť dvou lidí? Živí ICAAP a ORSA skutečně rozhodování představenstva, nebo jde o výstupy vytvářené pouze pro orgán dohledu? Odrážejí zátěžové scénáře rizikový profil instituce, nebo se z cyklu na cyklus jen opakují?
Kontext se posunul. Bankovní balíček CRR 3 / CRD 6 dokončuje basilejské dohody a zavádí output floor pro interní modely, s postupným nabýváním účinnosti od roku 2025. V pojišťovnictví revize Solventnosti II přijatá v roce 2025 upravuje proporcionalitu pro menší subjekty a posiluje dimenzi udržitelnosti a dlouhodobých rizik. Je třeba rozptýlit častý omyl: tyto předpisy se necertifikují. Kontroluje je orgán dohledu, ECB, ČNB nebo EIOPA podle případu, v rámci SREP nebo prověrek řízení a správy.
Diagnostika vyspělosti odpovídá na jinou otázku než obezřetnostní dohled. Dohled se ptá: je požadavek splněn, ano či ne, a k jakému datu. Diagnostika se ptá: na jaké úrovni zvládnutí se praxe nachází a jaká konkrétní akce posune organizaci na vyšší úroveň. Vyhovující poměr může koexistovat s křehkým procesem. Přesně to škála vyspělosti zviditelňuje, tematická oblast po tematické oblasti a subjekt po subjektu.
V platformě Datamensio je referenční rámec připraven k okamžitému použití. Můžete jej také přizpůsobit: umělá inteligence upraví tematické oblasti, otázky a úrovně podle metody CMMI, nebo vytvoří vlastní variantu na základě vašich politik, zpráv ORSA nebo postupů regulatorního výkaznictví.
Referenční norma: Basel III (CRR 3 / CRD 6) a Solventnost II (směrnice 2009/138/ES, revize 2025)
Hodnocené tematické oblasti
Řízení a správa a sklon k riziku
Role představenstva a specializovaných výborů, prohlášení o sklonu k riziku, jeho promítnutí do provozních limitů, dispozitiv klíčových funkcí a zásada čtyř očí.
Kapitál a kapitálové požadavky
Skladba a kvalita kapitálu, poměry CET1 a celkového kapitálu, regulatorní kapitálové rezervy, výpočet SCR a MCR, propojení s ekonomickou rozvahou.
Pákový poměr a output floor
Měření expozice, sledování pákového poměru, využití interních modelů, zohlednění kapitálového prahu zavedeného CRR 3.
Likvidita a financování
Tvorba a sledování LCR a NSFR, rezerva likvidních aktiv, nouzový plán financování, proces ILAAP a zátěžové scénáře.
Technické rezervy a oceňování závazků
Nejlepší odhad a riziková přirážka, aktuárské předpoklady a jejich validace, výnosová křivka, kontrola kvality aktuárských dat.
ICAAP, ORSA a zátěžové testy
Rozsah scénářů, závažnost a relevance šoků, víceletá projekce kapitálu, skutečné využití závěrů ve strategickém a rozpočtovém plánu.
Řízení operačních a úvěrových rizik
Mapa rizik, sběr incidentů a ztrát, systém ratingu a tvorby opravných položek, rizika protistrany a koncentrace.
Kvalita obezřetnostních dat
Dohledatelnost od zdrojového systému až po odeslaný výkaz, kontrolní pravidla, řízení ručních úprav, auditní stopa a dokumentace datových referenčních rámců.
Regulatorní výkaznictví a zveřejňování
Výkazy COREP, FINREP a QRT, RSR a SFCR, dodržování harmonogramů, soulad mezi výkazy, informace podle pilíře 3.
Vnitřní kontrola a neustálé zlepšování
Plány kontrol druhé a třetí úrovně, sledování doporučení dohledu a auditu, porovnávání výsledků v čase.
Zkrácená verze referenčního rámce je k dispozici pro online sebehodnocení.
Často kladené otázky
Lze Basel III nebo Solventnost II certifikovat?
Ne. Jde o obezřetnostní požadavky kontrolované orgánem dohledu, ECB, ČNB nebo EIOPA podle subjektu, zejména v rámci SREP. Datamensio měří vyspělost vašich nástrojů a připravuje vás na tyto prověrky, nevydává však žádné osvědčení.
Jaký je rozdíl mezi touto diagnostikou a obezřetnostní kontrolou?
Kontrola ověřuje splnění požadavku k danému datu a končí zjištěním. Diagnostika umísťuje každou praxi na postupnou škálu a určuje akci, která posune organizaci o úroveň výše. Splněný poměr může stát na křehkém procesu, přesně to škála zviditelňuje.
Lze oba celky zpracovat odděleně?
Ano. Bankovní subjekt může aktivovat pouze tematické oblasti Basel III, pojišťovna jen ty ze Solventnosti II. Pro skupinu bankopojišťovny průřezová roadmapa konsoliduje obě hodnocení a seskupuje společné akce, zejména v oblasti řízení a správy a kvality dat.
Jak dlouho hodnocení trvá?
Krátká verze se vyplní během jednoho pracovního sezení. Úplná verze, v kolaborativním režimu s útvary rizik, aktuariátu, ALM a výkaznictví, obvykle trvá jeden až dva týdny, přičemž většina času připadá na sběr podkladů od týmů.
Lze referenční rámec přizpůsobit našemu profilu?
Ano. Můžete upravit otázky, úrovně a tematické oblasti, nebo vycházet z vlastních politik a zpráv: umělá inteligence pak vytvoří variantu odpovídající vaší interní terminologii a režimu proporcionality, který se vás týká.
Jak porovnat více dceřiných společností?
Každý subjekt vyplní stejný referenční rámec. Skóre se porovnávají podle tematické oblasti mezi obchodními jednotkami i vůči předchozím cyklům. Umělá inteligence seskupuje opakující se mezery do konsolidované roadmapy, což zabraňuje otevírání desítek lokálních úkolů na stejné téma.
Je k vyplnění potřeba aktuárská nebo kvantitativní odbornost?
Otázky se týkají procesů, řízení a správy a dohledatelnosti, nikoli výpočetních vzorců. Některé vyžadují součinnost aktuára nebo odpovědného za ALM: kolaborativní režim umožňuje přiřadit tyto otázky správné osobě.
Kde jsou data uložena?
Ve Francii, u OVH, se zálohou u Scaleway. Žádný přenos mimo Evropskou unii. Použité modely umělé inteligence lze vybrat, včetně evropských řešení.