Maturité Bâle III et Solvabilité II · Réglementation financière et gestion des risques bancaires
Vos exigences prudentielles Bâle III et Solvabilité II, mesurées par thématique et traduites en plan d’action chiffré.
10 thématiques, une échelle à 5 niveaux. Et l’action qui fait passer chaque niveau au suivant.
Les 10 thématiques du référentiel, déjà rédigées de N1 à N5. Une entreprise, une business unit, ou 300 à la fois.
Maturité Bâle III et Solvabilité II · Réglementation financière et gestion des risques bancaires
10 thématiques, échelle à 5 niveaux.
Nordhavn Industries
53 / 100
Ils mesurent leur maturité avec Datamensio
Un exemple
Cette situation pourrait être la vôtre.
Prenons l’exemple d’une entreprise : trois sites, trois tableurs, aucune réponse commune.
Personne ne sait consolider.
Nordhavn Industries, 2 400 personnes à Hambourg, Lyon et Porto. Un donneur d’ordre demande où en est le groupe. Chaque site répond dans son tableur, avec ses propres échelles.
Trois semaines, une seule base.
Un diagnostic Bâle III (CRR 3 / CRD 6) et Solvabilité II (directive 2009/138/CE, révision 2025) lancé sur les trois sites en même temps, à partir des notes d’entretien des responsables. Le référentiel était déjà écrit, les 10 thématiques et les niveaux N1 à N5 aussi.
Deux dépenses évitées avant d’être engagées.
Un score de 53 sur 100, un écart concentré sur trois thèmes. Le compagnon IA a repéré que deux actions du plan doublonnaient avec celui d’un autre audit. La restitution au comité s’est demandée en une phrase.
Ce que ça leur a évité
- 3sites mesurés sur la même base, au lieu de trois questionnaires à retraiter
- 2actions en doublon détectées avant la dépense
- 1restitution au comité, sans reprise manuelle
Ces chiffres sont ceux d’un exemple. Ils pourraient être les vôtres.
La norme impose des processus. Datamensio dit où vous en êtes.
01
Le référentiel est déjà écrit
Thématiques, questions et niveaux N1 à N5 rédigés. Vous ne partez pas d’un tableur vide.
02
Le score tombe le jour même
En ligne, par lien d’auto-évaluation ou en entretien. Thème par thème, comparable dans le temps.
03
L’écart devient un plan chiffré
Chaque passage de niveau porte son action. L’IA priorise sur l’effet attendu, pas sur l’ordre de la norme.
04
La progression se démontre
Campagne après campagne, contre votre cible et contre votre passé. C’est ce que demande votre COMEX.
L’échelle de maturité
Un niveau, le suivant, et l’action qui relie les deux.
C’est ce mécanisme (un niveau, un niveau supérieur, et l’action qui relie les deux) qui transforme un constat en trajectoire.
Les résultats de l’ICAAP ou de l’ORSA sont-ils utilisés dans les décisions de gestion ?
- N1
Aucun exercice formalisé. Les besoins en capital sont appréciés lors des seules échéances réglementaires, sans production interne dédiée.
- N2
Un rapport est produit chaque année et transmis au superviseur. Il n’est pas discuté en dehors de sa validation formelle.
- N3
Le rapport est présenté au conseil, ses conclusions sont commentées et donnent lieu à des actions identifiées avec un responsable.
- N4
Les conclusions alimentent le budget, le plan de financement et les limites de risque. Les décisions prises sont tracées et revues.
- N5
L’exercice est mobilisé en dehors du cycle annuel, lors des projets structurants et des chocs de marché, avec un retour d’expérience documenté sur la qualité des scénarios.
Action pour passer de N2 à N3
Inscrire la présentation des conclusions de l’ICAAP ou de l’ORSA à l’ordre du jour du comité des risques du conseil, avec une liste d’actions nommant un responsable et une échéance pour chaque point d’attention.
« Grâce à Datamensio, nous remplissons avec beaucoup plus d’efficacité nos objectifs. Les services d’inspection du FEDER et de notre ministère de tutelle ont particulièrement apprécié cette approche qui leur apporte une data fiable. »
Directrice de la CCI 94CCI Île-de-France
« Nous pensons qu’il s’agit de la solution la plus adaptée pour amener notre projet de transformation à l’échelle et mesurer l’impact selon nos besoins. »
Maja SucekChief Operating Officer, Interreg Danube
Rarement seul
Un référentiel se combine. Associez-en plusieurs pour couvrir votre activité, ou faites écrire le vôtre par l’IA.
Prenez votre première mesuresur BÂLE III.
De quoi parle ce référentiel
Bâle III et Solvabilité II poursuivent le même objectif sur deux secteurs distincts : garantir qu’un établissement dispose de ressources suffisantes pour absorber ses pertes. Bâle III, transposé en Europe par le règlement CRR et la directive CRD, impose des ratios de solvabilité, un ratio de levier, le LCR et le NSFR, ainsi qu’un processus interne d’évaluation de l’adéquation du capital, l’ICAAP, et son pendant liquidité, l’ILAAP. Solvabilité II articule un pilier quantitatif (SCR, MCR, provisions techniques, bilan économique), un pilier qualitatif (gouvernance, fonctions clés, ORSA) et un pilier informationnel (QRT, RSR, SFCR).
En pratique, la difficulté n’est pas de connaître les textes mais de savoir où l’on en est. Les calculs sont produits, les états remis dans les délais, et pourtant les questions restent ouvertes. Le dispositif de contrôle interne des données prudentielles est-il documenté de bout en bouten, ou repose-t-il sur la mémoire de deux personnes ? L’ICAAP et l’ORSA nourrissent-ils réellement les décisions du conseil, ou sont-ils des livrables produits pour le superviseur ? Les scénarios de stress reflètent-ils le profil de risque de l’entité, ou sont-ils reconduits d’un exercice sur l’autre ?
Le contexte a bougé. Le paquet bancaire CRR 3 / CRD 6 finalise les accords de Bâle et introduit l’output floor sur les modèles internes, avec une entrée en application échelonnée à compter de 2025. Côté assurance, la révision de Solvabilité II adoptée en 2025 ajuste les proportionnalités pour les entités de petite taille et renforce la dimension durabilité et risques de long terme. Une confusion fréquente mérite d’être levée : ces textes ne se certifient pas. Ils sont contrôlés par un superviseur, la BCE, l’ACPR ou l’EIOPA selon le cas, dans le cadre du SREP ou des revues de gouvernance.
Le diagnostic de maturité répond à une question différente de celle du contrôle prudentiel. Le contrôle demande : l’exigence est-elle respectée, oui ou non, et à quelle date. Le diagnostic demande : à quel niveau de maîtrise se situe la pratique, et quelle action précise fait passer au niveau suivant. Un ratio conforme peut cohabiter avec un processus fragile ; c’est exactement ce que l’échelle de maturité rend visible, thématique par thématique et entité par entité.
Dans Datamensio, le référentiel est prêt à l’emploi. Vous pouvez aussi l’adapter : l’IA ajuste les thématiques, les questions et les niveaux selon la méthode CMMI, ou construit une déclinaison à partir de vos propres politiques, de vos rapports ORSA ou de vos procédures de reporting réglementaire.
Norme de référence : Bâle III (CRR 3 / CRD 6) et Solvabilité II (directive 2009/138/CE, révision 2025)
Les thématiques évaluées
Gouvernance et appétence au risque
Rôle du conseil et des comités spécialisés, déclaration d’appétence au risque, déclinaison en limites opérationnelles, dispositif des fonctions clés et principe des quatre yeux.
Fonds propres et exigences de solvabilité
Composition et qualité des fonds propres, ratios CET1 et total, coussins réglementaires, calcul du SCR et du MCR, articulation avec le bilan économique.
Ratio de levier et output floor
Mesure de l’exposition, suivi du ratio de levier, recours aux modèles internes, prise en compte du plancher de capital introduit par CRR 3.
Liquidité et financement
Production et suivi du LCR et du NSFR, coussin d’actifs liquides, plan de financement d’urgence, processus ILAAP et scénarios de tension.
Provisions techniques et évaluation des passifs
Best estimate et marge de risque, hypothèses actuarielles et leur validation, courbe des taux, contrôle qualité des données actuarielles.
ICAAP, ORSA et stress tests
Périmètre des scénarios, sévérité et pertinence des chocs, projection pluriannuelle du capital, usage effectif des conclusions dans le plan stratégique et budgétaire.
Gestion des risques opérationnels et de crédit
Cartographie des risques, collecte des incidents et pertes, dispositif de notation et de provisionnement, risques de contrepartie et de concentration.
Qualité des données prudentielles
Traçabilité du système source à l’état remis, règles de contrôle, gestion des retraitements manuels, piste d’audit et documentation des référentiels de données.
Reporting réglementaire et publication
Remises COREP, FINREP et QRT, RSR et SFCR, respect des calendriers, cohérence entre états, informations au titre du pilier 3.
Contrôle interne et amélioration continue
Plans de contrôle de deuxième et troisième niveau, suivi des recommandations du superviseur et de l’audit, comparaison des résultats dans le temps.
Une version courte du référentiel est disponible pour l’auto-évaluation en ligne.
Questions fréquentes
Bâle III ou Solvabilité II peuvent-ils être certifiés ?
Non. Il s’agit d’exigences prudentielles contrôlées par un superviseur, la BCE, l’ACPR ou l’EIOPA selon l’entité, notamment dans le cadre du SREP. Datamensio mesure la maturité de vos dispositifs et prépare ces revues, il ne délivre aucune attestation.
Quelle différence entre ce diagnostic et un contrôle prudentiel ?
Le contrôle vérifie le respect d’une exigence à une date donnée et conclut par un constat. Le diagnostic situe chaque pratique sur une échelle progressive et indique l’action qui fait monter d’un niveau. Un ratio respecté peut reposer sur un processus fragile : c’est ce que l’échelle rend visible.
Peut-on traiter les deux corpus séparément ?
Oui. Une entité bancaire peut n’activer que les thématiques Bâle III, un assureur que celles de Solvabilité II. Pour un groupe de bancassurance, la feuille de route transversale consolide les deux évaluations et regroupe les actions communes, en particulier sur la gouvernance et la qualité des données.
Combien de temps prend l’évaluation ?
La version courte se remplit en une session de travail. La version complète, en mode collaboratif avec les risques, l’actuariat, l’ALM et le reporting, s’étale généralement sur une à deux semaines, l’essentiel du temps allant à la collecte auprès des équipes.
Peut-on adapter le référentiel à notre profil ?
Oui. Vous modifiez les questions, les niveaux et les thématiques, ou vous partez de vos propres politiques et rapports : l’IA construit alors une déclinaison alignée sur votre vocabulaire interne et sur le régime de proportionnalité qui vous concerne.
Comment comparer plusieurs filiales ?
Chaque entité passe le même référentiel. Les scores se comparent par thématique entre business units et par rapport aux exercices précédents. L’IA regroupe les écarts récurrents en une feuille de route consolidée, ce qui évite d’ouvrir dix chantiers locaux sur un même sujet.
Faut-il une expertise actuarielle ou quantitative pour répondre ?
Les questions portent sur les processus, la gouvernance et la traçabilité, pas sur les formules de calcul. Certaines nécessitent l’apport d’un actuaire ou d’un responsable ALM : le mode collaboratif permet d’affecter ces questions à la bonne personne.
Où sont hébergées les données ?
En France, chez OVH, avec sauvegarde chez Scaleway. Aucun transfert hors Union européenne. Les modèles d’IA mobilisés peuvent être sélectionnés, y compris parmi des solutions européennes.