Plano de recuperação bancária · Regulamento CEMAC resolução bancária
O seu dispositivo de recuperação e resolução, medido e traduzido num plano de ação quantificado.
10 domínios, uma escala de 5 níveis. E a ação que faz passar de um nível para o seguinte.
Os 10 domínios do referencial, já redigidos de N1 a N5. Uma empresa, uma unidade de negócio, ou 300 de uma vez.
Plano de recuperação bancária · Regulamento CEMAC resolução bancária
10 domínios, escala de 5 níveis.
Nordhavn Industries
53 / 100
Medem a sua maturidade com a Datamensio
Um exemplo
Esta situação podia ser a sua.
Vejamos o exemplo de uma empresa: três instalações, três folhas de cálculo, nenhuma resposta comum.
Ninguém sabe consolidar.
Nordhavn Industries, 2 400 pessoas em Hamburgo, Lyon e Porto. Um cliente pergunta em que ponto está o grupo. Cada instalação responde na sua folha de cálculo, com as suas próprias escalas.
Três semanas, uma única base.
Um diagnóstico Règlement CEMAC relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté et à la résolution bancaire lançado nas três instalações ao mesmo tempo, a partir das notas de entrevista dos responsáveis. O referencial já estava escrito, os 10 domínios e os níveis N1 a N5 também.
Duas despesas evitadas antes de serem assumidas.
Uma pontuação de 53 em 100, um desvio concentrado em três domínios. O assistente de IA detetou que duas ações do plano duplicavam as de outro diagnóstico. O relatório de resultados para a comissão foi pedido numa frase.
O que isto lhes evitou
- 3instalações medidas na mesma base, em vez de três questionários a retrabalhar
- 2ações duplicadas detetadas antes da despesa
- 1relatório de resultados para a comissão, sem retrabalho manual
Estes números são os de um exemplo. Podiam ser os seus.
A norma impõe processos. A Datamensio diz onde está.
01
O referencial já está escrito
Domínios, perguntas e níveis N1 a N5 redigidos. Não parte de uma folha de cálculo em branco.
02
A pontuação sai no próprio dia
Online, por link de autoavaliação ou em entrevista. Domínio a domínio, comparável ao longo do tempo.
03
O desvio transforma-se num plano com custos
Cada passagem de nível tem a sua ação. A IA prioriza pelo efeito esperado, não pela ordem da norma.
04
A progressão demonstra-se
Campanha após campanha, face ao seu objetivo e ao seu histórico. É isso que a sua comissão executiva pede.
A escala de maturidade
Um nível, o seguinte, e a ação que liga os dois.
É este mecanismo (um nível, um nível superior, e a ação que liga os dois) que transforma uma constatação numa trajetória.
Os indicadores de desencadeamento do plano de recuperação estão calibrados, acompanhados e ligados a um procedimento de escalada?
- N1
Nenhum indicador de desencadeamento está definido. O acompanhamento prudencial corrente não distingue os limiares que exigiriam a ativação do plano.
- N2
Uma lista de indicadores figura no plano, com limiares retirados do mínimo regulamentar. O cálculo é pontual e nenhum procedimento precisa o seguimento dado a uma ultrapassagem.
- N3
Os indicadores são calculados com frequência definida e apresentados ao comité de riscos. Existe um procedimento de escalada que designa os responsáveis, com prazos indicativos.
- N4
Os limiares são calibrados com base nas projeções de cenários e integrados no painel de controlo da direção. Qualquer ultrapassagem desencadeia uma decisão rastreável, incluindo a decisão de não ativar o plano, e a informação à autoridade está preparada.
- N5
A calibração é revista periodicamente à luz dos exercícios de crise, da evolução do perfil de risco e das observações da supervisão. As revisões são documentadas e os seus efeitos medidos.
Ação para passar de N2 a N3
Integrar os indicadores de desencadeamento no reporte mensal de riscos, formalizar uma nota de escalada que nomeie o responsável pela constatação, o prazo de convocação do comité de crise e o destinatário da informação, e submetê-la à validação no próximo comité de riscos.
« Graças à Datamensio, cumprimos os nossos objetivos com muito mais eficácia. Os serviços de inspeção do FEDER e do nosso ministério de tutela apreciaram particularmente esta abordagem, que lhes fornece dados fiáveis. »
Diretora da CCI 94CCI Île-de-France
« Consideramos que é a solução mais adequada para levar o nosso projeto de transformação à escala e medir o impacto de acordo com as nossas necessidades. »
Maja SucekChief Operating Officer, Interreg Danube
Raramente sozinho
Um referencial combina-se. Associe vários para cobrir a sua atividade, ou peça à IA para escrever o seu.
Faça a sua primeira mediçãoem CEMAC.
Sobre o que trata este referencial
O dispositivo CEMAC de tratamento das instituições de crédito em dificuldade articula três momentos: a prevenção, a intervenção precoce e a resolução. A prevenção assenta no plano preventivo de recuperação, documento que a instituição redige, atualiza e submete à Comissão Bancária da África Central. Este descreve os indicadores de acompanhamento, os limiares de desencadeamento, as opções de restabelecimento do capital e da liquidez, as alienações previstas, os cenários de tensão adotados e a cadeia de decisão que os ativa. A resolução, por sua vez, é da competência da autoridade: a instituição deve fornecer-lhe as informações que a tornam exequível, em particular sobre as funções críticas e as interdependências de grupo.
Na prática, o plano de recuperação depara-se com três dificuldades. A primeira é a credibilidade das opções: uma alienação de ativos inscrita no plano foi quantificada, testada junto de um comprador plausível, e o seu prazo de execução verificado? A segunda é a articulação com o pilotagem corrente: os indicadores de desencadeamento são os do painel de controlo acompanhado em comité, ou uma lista paralela atualizada uma vez por ano? A terceira é a governação: quem constata a ultrapassagem de um limiar, em que prazo o comité de crise se reúne, e quem informa a COBAC?
O tema mudou de natureza na sub-região. O reforço do Fundo de Garantia de Depósitos na África Central, o aumento das exigências de fundos próprios e a supervisão consolidada dos grupos bancários regionais deslocaram o exercício do registo documental para o registo operacional. Uma confusão surge com frequência: o plano preventivo de recuperação pertence à instituição, o plano de resolução pertence à autoridade. Confundir os dois leva a redigir um documento híbrido que não serve nem um nem outro.
O exame de conformidade conclui com uma resposta binária: o plano foi transmitido, contém as rubricas esperadas, ou não as contém. O diagnóstico de maturidade coloca outra questão: em que nível de maturidade se situa cada componente do dispositivo, e que ação precisa permite passar ao nível seguinte. Um plano completo no papel pode ter maturidade fraca se nenhuma opção alguma vez foi simulada e se nenhum exercício de crise mobilizou a direção geral.
O referencial está pronto a usar no Datamensio. Adapta-se à sua instituição: filial de um grupo regional, banco com rede nacional, instituição de dimensão modesta sujeita a expectativas proporcionadas. A IA ajusta os domínios, as perguntas e os níveis, ou constrói uma versão a partir dos seus próprios documentos, plano de recuperação existente, procedimentos de gestão de crise, atas de comité de riscos.
Norma de referência: Règlement CEMAC relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté et à la résolution bancaire
Os domínios avaliados
Governação do dispositivo de recuperação
Validação do plano pelo conselho, papéis do comité de riscos e da direção geral, designação dos responsáveis, periodicidade de atualização, articulação com o controlo interno.
Descrição da instituição e funções críticas
Cartografia das atividades, identificação das funções críticas e das principais linhas de atividade, interdependências internas, dependências de prestadores e de infraestruturas de mercado.
Indicadores de desencadeamento e limiares
Indicadores de solvabilidade, de liquidez, de rentabilidade e de qualidade dos ativos, calibração dos limiares, frequência de cálculo, coerência com o apetite ao risco e com o painel de controlo da direção.
Opções de restabelecimento
Reconstituição dos fundos próprios, mobilização de liquidez, alienações de ativos ou de linhas de atividade, redução de custos, quantificação do impacto, prazo de implementação e obstáculos identificados.
Cenários de tensão e testes
Cenários idiossincráticos e sistémicos, severidade adotada, velocidade de ocorrência, projeção dos indicadores sob cenário, teste da eficácia das opções.
Escalada e gestão de crise
Procedimento de constatação de ultrapassagem de limiar, prazo de convocação do comité de crise, cadeia de decisão, mobilização das equipas, exercícios de simulação e lições aprendidas.
Comunicação e informação da autoridade
Informação à COBAC e ao BEAC, comunicação interna, comunicação aos depositantes e às contrapartes, coordenação com o Fundo de Garantia de Depósitos.
Sistemas de informação e qualidade dos dados
Capacidade de produzir os dados de resolução dentro dos prazos, granularidade sobre os depósitos cobertos, rastreabilidade das posições, fiabilidade das comunicações em situação degradada.
Medidas de intervenção precoce e acompanhamento
Preparação para as medidas que a autoridade pode tomar, acompanhamento dos compromissos assumidos, plano de ação corretivo, articulação com as sequências das missões de controlo.
Dimensão grupo e supervisão consolidada
Coerência entre plano local e plano de grupo, apoio intragrupo e os seus limites jurídicos, transferências de fundos próprios e de liquidez, coordenação entre supervisores.
Está disponível uma versão curta do referencial para a auto-avaliação online.
Perguntas frequentes
Este diagnóstico equivale à validação do plano de recuperação pela COBAC?
Não. Apenas a autoridade de supervisão se pronuncia sobre o plano transmitido. O diagnóstico mede a maturidade do dispositivo, documenta os desvios e produz o plano de ação para os tratar. Prepara o exame, não o substitui.
Qual a diferença entre um diagnóstico de maturidade e um controlo de conformidade?
O controlo verifica a presença das rubricas exigidas e conclui com um desvio ou uma conformidade. O diagnóstico situa cada componente numa escala progressiva e indica a ação que faz subir um nível. Um plano completo no papel pode corresponder a um nível fraco se nenhuma opção tiver sido testada.
Plano de recuperação e plano de resolução, qual a distinção?
O plano preventivo de recuperação é preparado pela instituição e descreve o que faria para se restabelecer com meios próprios. O plano de resolução é estabelecido pela autoridade e organiza o tratamento da instituição em situação de incumprimento. O referencial cobre o primeiro e avalia a capacidade de alimentar o segundo com dados.
Quanto tempo demora a avaliação?
A versão curta preenche-se em 20 a 30 minutos por um responsável de riscos ou de conformidade. A versão completa, em modo colaborativo, estende-se geralmente por uma a duas semanas: a maior parte do tempo é dedicada à recolha junto da finança, da ALM, dos sistemas de informação e do secretariado-geral.
O referencial é adaptável à dimensão da instituição?
Sim. As perguntas, os níveis e os domínios modificam-se, e pode acrescentar os seus próprios. A IA constrói também uma versão a partir dos seus documentos, o que permite aplicar uma expectativa proporcionada a uma instituição de dimensão modesta sem reescrever a grelha.
É possível comparar várias filiais da zona?
Sim. O diagnóstico industrializa-se em várias entidades, com uma pontuação por domínio e uma comparação entre unidades de negócio, bem como face a avaliações anteriores. A IA agrupa os desvios num roteiro consolidado à escala do grupo.
Como se articula este diagnóstico com as outras exigências prudenciais da COBAC?
O plano de recuperação assenta nos mesmos dados que a solvabilidade, a liquidez e o ICAAP. Um diagnóstico sólido constitui uma base reutilizável. O roteiro transversal permite cruzar vários referenciais sem duplicar as ações.
Onde estão alojados os dados?
Em França, na OVH, com cópia de segurança na Scaleway. Nenhuma transferência fora da União Europeia. Os modelos de IA utilizados podem ser selecionados, incluindo entre soluções europeias.