Piano di risanamento bancario · Regolamento CEMAC risoluzione bancaria
Il vostro dispositivo di risanamento e risoluzione, misurato e tradotto in un piano d’azione quantificato.
10 ambiti, una scala a 5 livelli. E l'azione che fa passare da un livello al successivo.
Gli 10 ambiti del quadro di riferimento, già redatti da N1 a N5. Un'azienda, una business unit, o 300 alla volta.
Piano di risanamento bancario · Regolamento CEMAC risoluzione bancaria
10 ambiti, scala a 5 livelli.
Nordhavn Industries
53 / 100
Misurano la loro maturità con Datamensio
Un esempio
Questa situazione potrebbe essere la vostra.
Prendiamo l’esempio di un’azienda: tre sedi, tre fogli di calcolo, nessuna risposta comune.
Nessuno sa consolidare.
Nordhavn Industries, 2 400 persone ad Amburgo, Lione e Porto. Un committente chiede a che punto è il gruppo. Ogni sede risponde con il proprio foglio di calcolo, con le proprie scale.
Tre settimane, un’unica base.
Una diagnosi Règlement CEMAC relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté et à la résolution bancaire avviata sulle tre sedi contemporaneamente, a partire dalle note del colloquio dei responsabili. Il quadro di riferimento era già scritto, così come gli 10 ambiti e i livelli da N1 a N5.
Due spese evitate prima di essere impegnate.
Un punteggio di 53 su 100, uno scostamento concentrato su tre ambiti. Il compagno IA ha individuato che due azioni del piano duplicavano quelle di un'altra diagnosi. La restituzione dei risultati al comitato è stata richiesta in una frase.
Cosa gli ha permesso di evitare
- 3sedi misurate sulla stessa base, invece di tre questionari da rielaborare
- 2azioni duplicate individuate prima della spesa
- 1restituzione dei risultati al comitato, senza rielaborazione manuale
Questi dati sono quelli di un esempio. Potrebbero essere i vostri.
La norma impone dei processi. Datamensio dice a che punto siete.
01
Il quadro di riferimento è già scritto
Ambiti, domande e livelli da N1 a N5 redatti. Non partite da un foglio vuoto.
02
Il punteggio arriva lo stesso giorno
Online, tramite link di autovalutazione o in un colloquio. Ambito per ambito, confrontabile nel tempo.
03
Lo scostamento diventa un piano quantificato
Ogni passaggio di livello porta la sua azione. L'IA dà priorità in base all'effetto atteso, non all'ordine della norma.
04
Il progresso si dimostra
Campagna dopo campagna, rispetto al vostro obiettivo e al vostro passato. È ciò che chiede il vostro COMEX.
La scala di maturità
Un livello, il successivo, e l’azione che collega i due.
È questo meccanismo (un livello, un livello superiore, e l’azione che collega i due) che trasforma una constatazione in una traiettoria.
Gli indicatori di attivazione del piano di risanamento sono calibrati, monitorati e collegati a una procedura di escalation?
- N1
Nessun indicatore di attivazione è definito. Il monitoraggio prudenziale corrente non distingue le soglie che richiederebbero l’attivazione del piano.
- N2
Un elenco di indicatori figura nel piano, con soglie riprese dal minimo normativo. Il calcolo è occasionale e nessuna procedura precisa il seguito da dare a un superamento.
- N3
Gli indicatori sono calcolati a frequenza definita e presentati al comitato rischi. Una procedura di escalation esiste e designa i responsabili, con termini indicativi.
- N4
Le soglie sono calibrate sulle proiezioni di scenari e integrate nella dashboard di direzione. Ogni superamento attiva una decisione tracciata, inclusa la decisione di non attivare il piano, e l’informazione all’autorità è preparata.
- N5
La calibratura è rivista periodicamente alla luce degli esercizi di crisi, delle evoluzioni del profilo di rischio e delle osservazioni della supervisione. Le revisioni sono documentate e i loro effetti misurati.
Azione per passare da N2 a N3
Integrare gli indicatori di attivazione nel reporting mensile dei rischi, formalizzare una nota di escalation che nomini il responsabile della constatazione, il termine di convocazione del comitato di crisi e il destinatario dell’informazione, e farla poi approvare al prossimo comitato rischi.
« Grazie a Datamensio, raggiungiamo i nostri obiettivi con molta più efficacia. I servizi di ispezione del FEDER e del nostro ministero di riferimento hanno particolarmente apprezzato questo approccio che offre loro dati affidabili. »
Direttrice della CCI 94CCI Île-de-France
« Riteniamo che questa sia la soluzione più adatta per portare il nostro progetto di trasformazione su scala e misurare l’impatto secondo le nostre esigenze. »
Maja SucekChief Operating Officer, Interreg Danube
Raramente da solo
Un quadro di riferimento si combina. Associatene più di uno per coprire la vostra attività, oppure fate scrivere il vostro dall’IA.
Effettuate la vostra prima misurazionesu CEMAC.
Di cosa parla questo quadro di riferimento
Il dispositivo CEMAC di trattamento degli enti di credito in difficoltà si articola in tre fasi: la prevenzione, l’intervento precoce e la risoluzione. La prevenzione si basa sul piano preventivo di risanamento, documento che l’ente redige, aggiorna e trasmette alla Commission bancaire de l’Afrique centrale. Descrive gli indicatori di monitoraggio, le soglie di attivazione, le opzioni di ripristino del capitale e della liquidità, le cessioni possibili, gli scenari di tensione considerati e la catena decisionale che li attiva. La risoluzione, invece, spetta all’autorità: l’ente deve fornirle le informazioni che la rendono praticabile, in particolare sulle funzioni critiche e sulle interdipendenze di gruppo.
In pratica, il piano di risanamento si scontra con tre difficoltà. La prima è la credibilità delle opzioni: una cessione di attivi inserita nel piano è stata quantificata, testata su un acquirente plausibile, e il suo termine di realizzazione verificato? La seconda è l’articolazione con il pilotaggio corrente: gli indicatori di attivazione sono quelli della dashboard seguita in comitato, o un elenco parallelo aggiornato una volta all’anno? La terza è la governance: chi constata il superamento di una soglia, in quale termine si riunisce il comitato di crisi, e chi informa la COBAC?
Il tema ha cambiato natura nella sotto-regione. L’aumento del Fonds de garantie des dépôts en Afrique centrale, il rafforzamento dei requisiti di fondi propri e la supervisione consolidata dei gruppi bancari regionali hanno spostato l’esercizio dal registro documentale al registro operativo. Ricorre spesso una confusione: il piano preventivo di risanamento appartiene all’ente, il piano di risoluzione appartiene all’autorità. Confondere i due porta a redigere un documento ibrido che non serve né all’uno né all’altro.
L’esame di conformità si conclude con una risposta binaria: il piano è stato trasmesso, contiene le voci previste, oppure non le contiene. La diagnosi di maturità pone un’altra domanda: a quale livello di padronanza si situa ciascuna componente del dispositivo, e quale azione precisa fa passare al livello superiore. Un piano completo sulla carta può avere una maturità bassa se nessuna opzione è mai stata simulata e se nessun esercizio di crisi ha coinvolto la direzione generale.
Il referenziale è pronto all’uso su Datamensio. Si adatta al vostro ente: filiale di un gruppo regionale, banca a rete nazionale, ente di dimensioni modeste soggetto ad aspettative proporzionate. L’IA adatta gli ambiti, le domande e i livelli, oppure costruisce una declinazione a partire dai vostri documenti, piano di risanamento esistente, procedure di gestione della crisi, verbali del comitato rischi.
Norma di riferimento: Règlement CEMAC relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté et à la résolution bancaire
Gli ambiti valutati
Governance del dispositivo di risanamento
Approvazione del piano da parte del consiglio, ruoli del comitato rischi e della direzione generale, designazione dei responsabili, periodicità di aggiornamento, articolazione con il controllo interno.
Descrizione dell’ente e funzioni critiche
Mappatura delle attività, identificazione delle funzioni critiche e delle linee di attività principali, interdipendenze interne, dipendenze dai fornitori e dalle infrastrutture di mercato.
Indicatori di attivazione e soglie
Indicatori di solvibilità, liquidità, redditività e qualità degli attivi, calibratura delle soglie, frequenza di calcolo, coerenza con l’appetito al rischio e la dashboard di direzione.
Opzioni di ripristino
Ricostituzione dei fondi propri, mobilitazione di liquidità, cessioni di attivi o di linee di attività, riduzione dei costi, quantificazione dell’impatto, termine di realizzazione e ostacoli identificati.
Scenari di tensione e test
Scenari idiosincratici e sistemici, severità considerata, velocità di insorgenza, proiezione degli indicatori sotto scenario, test dell’efficacia delle opzioni.
Escalation e gestione della crisi
Procedura di constatazione del superamento di soglia, termine di convocazione del comitato di crisi, catena decisionale, mobilitazione dei team, esercizi di simulazione e ritorni di esperienza.
Comunicazione e informazione dell’autorità
Informazione della COBAC e della BEAC, comunicazione interna, comunicazione ai depositanti e alle controparti, coordinamento con il Fonds de garantie des dépôts.
Sistemi informativi e qualità dei dati
Capacità di produrre i dati di risoluzione nei termini, granularità sui depositi coperti, tracciabilità delle posizioni, affidabilità delle segnalazioni in situazione degradata.
Misure di intervento precoce e monitoraggio
Preparazione alle misure che l’autorità può adottare, monitoraggio degli impegni assunti, piano d’azione correttivo, articolazione con gli esiti delle missioni di controllo.
Dimensione di gruppo e supervisione consolidata
Coerenza tra piano locale e piano di gruppo, sostegno intragruppo e i suoi limiti giuridici, trasferimenti di fondi propri e di liquidità, coordinamento tra supervisori.
È disponibile una versione breve del quadro di riferimento per l’autovalutazione online.
Domande frequenti
Questa diagnosi equivale a una validazione del piano di risanamento da parte della COBAC?
No. Solo l’autorità di supervisione si pronuncia sul piano trasmesso. La diagnosi misura la maturità del dispositivo, documenta gli scostamenti e produce il piano d’azione per affrontarli. Prepara l’esame, non lo sostituisce.
Quale differenza tra una diagnosi di maturità e un controllo di conformità?
Il controllo verifica la presenza delle voci richieste e conclude con uno scostamento o una conformità. La diagnosi situa ciascuna componente su una scala progressiva e indica l’azione che fa salire di un livello. Un piano completo sulla carta può risultare a un livello basso se nessuna opzione è stata testata.
Piano di risanamento e piano di risoluzione, quale distinzione?
Il piano preventivo di risanamento è preparato dall’ente e descrive ciò che farebbe per risanarsi con i propri mezzi. Il piano di risoluzione è stabilito dall’autorità e organizza il trattamento dell’ente in dissesto. Il referenziale copre il primo e valuta la capacità di alimentare il secondo con i dati.
Quanto tempo richiede la valutazione?
La versione breve si compila in 20 a 30 minuti da parte di un responsabile dei rischi o della conformità. La versione completa, in modalità collaborativa, si estende generalmente su una a due settimane: la maggior parte del tempo serve alla raccolta presso la finanza, l’ALM, i sistemi informativi e la segreteria generale.
Il referenziale è adattabile alla dimensione dell’ente?
Sì. Le domande, i livelli e gli ambiti si modificano, e potete aggiungere i vostri. L’IA costruisce anche una declinazione a partire dai vostri documenti, il che permette di applicare un’aspettativa proporzionata a un ente di dimensioni modeste senza riscrivere la griglia.
Si possono confrontare più business unit della zona?
Sì. La diagnosi si industrializza su più entità, con un punteggio per ambito e un confronto tra business unit, così come rispetto alle valutazioni precedenti. L’IA raggruppa gli scostamenti in una roadmap consolidata a livello di gruppo.
Come si articola questa diagnosi con gli altri requisiti prudenziali COBAC?
Il piano di risanamento si basa sugli stessi dati della solvibilità, della liquidità e dell’ICAAP. Una diagnosi solida costituisce una base riutilizzabile. La roadmap trasversale permette di incrociare più referenziali senza duplicare le azioni.
Dove sono ospitati i dati?
In Francia, presso OVH, con backup presso Scaleway. Nessun trasferimento fuori dall’Unione Europea. I modelli di IA utilizzati possono essere selezionati, anche tra soluzioni europee.